Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Как трейдер может использовать взаимосвязь валют?

  • Выбирать стратегию для торговли, Вы должны понимать, что валютные пары не могут быть независимыми, между ними есть определенная связь и зависимость. Чаще всего, более чем на одну пару влияют колебания цен на товары, процентные ставки и экономическая конъюнктура за рубежом.
  • Взаимосвязь в определенной мере присутствует во всем на валютном рынке, и если Вы будете знать степень взаимосвязи и направление движения определенных пар, у Вас появится возможность использовать эти знания в своих интересах.
  • Соотношение валютных пар является полезным торговым инструментом. Когда Вы планируете оперировать не одной валютной парой, нужно принимать во внимание движение одной пары к другой, что позволит увеличить прибыль. С этой целью применяют анализ корреляций.

Основываясь на обменных курсах, Вы можете вычислить корреляции валют и за счет этих данных диверсифицировать портфель. Вы удвоите позиции, не инвестируя дополнительно в одну и ту же пару, или оцените риск по сделкам. Если делать это правильно, можно избежать непродуктивной торговли и оценить риски.

Например, две валютные пары движутся в одном направлении и Вы следите за их развитием. Вы думаете, что первая пара вырастет, и после этого Вы ее купите. А за второй парой Вы наблюдали менее пристально и вдруг результаты технического и фундаментальных анализов просигнализировали о падении цены этой второй пары.

Игра идет на понижение. Итог будет таков – поскольку обе пары двигались в одном направлении, одна принесла Вам прибыль, вторая убыток. То же самое произойдет, если Вы одновременно будете играть на повышение, если две пары движутся в разных направлениях.

Когда Вы узнаете о корреляциях и о том, как они изменяются со временем, Вы можете контролировать риски с их помощью.

Колебание коэффициента корреляции от -1 до +1.

То, что движение обоих пар все время будет происходить в одном направлении, показывает корреляция +1, а если на протяжении всего времени движение пар будет в разных направлениях – коэффициент -1. Если значение корреляции 0, значит, взаимосвязь пар случайна и непредсказуема.

Корреляция позитивная

Если положительное число меньше +1. Направление движения у пар одинаковое, но не всегда. Если значение близко в этой цифре, одно направление будет большую часть времени.

Корреляция негативная

Отрицательное число больше -1. Направление у пар разное, однако, не всегда. Если значение близко к этому показателю, разное направление будет большую часть времени.

Как использовать корреляцию при торговле?

Если скорость, с которой Вы перемещаетесь в пробке низка, это не является гарантией того, что такой же низкой будет и средняя скорость. Все корреляции изменяются постоянно, так как очень динамичны. Возьмите корреляцию за короткий период, например, несколько последних дней, а потом сравните ее корреляцией за год.

Если долгосрочное и краткосрочное значения будут слишком отличаться, это Ваш шанс на размещение сделки. Как это сделать?

Например, за прошлый год корреляция двух пар была 0.98 – это свидетельствует о том, что практически все время направление их движения было одинаково. Когда росла в цене первая пара, то же самое происходило с ценой второй, причем с одинаковой скоростью.

И теперь Вы видите, что за прошедшую неделю или за месяц эти пары имеют корреляцию 0.10 – это значит, направление одно, скорость разная. Для примера можно движение в одном направлении двух автомобилей, у одной скорость 100, у второй 10 миль в час. Однако сравнение их скоростей через время вполне вероятно. Поэтому нужно понять, какая медленнее и сыграть на этом.

Пример для трейдинга. Одно направление пар, корреляция выше 0.60 и тут Вы узнаете, что несколько предыдущих дней корреляция была 0.20. Вы понимаете, какая оказала на это влияние, и приобретаете ее.

Петр Васильев, специально для http://forex-ratings.ru

Четыре торговые сессии на форекс

Рынок Forex открыт 24 часа в сутки, однако это не значит, что уровни активности постоянны. На самом деле, это во многом зависит от того, какой парой вы торгуете. Давайте по порядку...

Bitcoin gold - обман или логичная реакция?

Как только не называли Bitcoin Gold, какие только проблемы ему не приписывали! Действительно, в истории с новым форком - много непонятного. Люди, стоящие у истоков нового вида электронных денег, делают заявления...

Советы для трейдера неполной занятости

Итак, будем честны. Вы решили стать трейдером неполной занятости на Forex по двум причинам: Вы думали, что это хороший способ подзаработать немного деньжат (и так оно и есть)...


Популярные биржи криптовалют

Популярные биржи криптовалют хранят средства многих тысяч участников. Они защищают финансы различными методами и создают уникальную систему денежных переводов...

Что нужно знать о Биткойне

Сегодня мы хотим поделиться с вами небольшим ликбезом от известного американского менеджера хедж-фондов, предпринимателя, автора бестселлеров и подкастера Джеймса Альтушера...

Не все токены одинаково полезны

Сначала криптовалюты привлекли внимание регуляторов только как потенциальные конкуренты национальным валютам. Перед монетарными властями встал вопрос о влиянии сети Биткоин и других инновационных частных платежных систем...


Площадки для торговли криптовалютами

Стремительно меняется ситуация в мире криптовалюты. Еще совсем недавно все интересовались, а что же такое криптовалюта, а уже сегодня все хотят понять, где ее можно купить, как ее лучше хранить и может ли она заменить обычные деньги?

Основы анализа: как торговать на новостях?

Торговля на новостях считается одной из самых распространённых стратегий трейдинга. Она отлично подходит как новичкам, так и опытным дельцам. Суть метода заключается в работе во время...

Litecoin - неочевидный конкурент биткоина?

Один из первых форков биткоина носит название Litecoin и является пиринговой электронной платежной системой и одноименной популярной цифровой валютой. Проект был создан в 2011 году и имеет аббревиатуру LTC...