Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Автоматическая торговля

13 ноября, 2012

Автоматическая торговля на финансовых рынках за последние 20 лет приобрела широкую популярность. По некоторым данным, до четверти операций приходится на роботов и советников. В чём же причина такой высокой популярности?
В первую очередь, АТС (автоматическая торговая система) привлекает своим удобством: нет необходимости сидеть за компьютером, проводить и отслеживать сделки. Во-вторых, тестирование на истории занимает считанные минуты, поскольку программа-тестер вкупе с АТС прогоняет торговые алгоритмы на истории и выдаёт готовый результат. В-третьих, некоторые АТС, в особенности те, что основываются на принципе мартингейла, а также роботы-скальперы, могут показывать фантастические результаты на небольших промежутках времени (как правило, не более полугода). В-четвертых, при работе с таким терминалом, как MetaTrader4™, для автоматизации торговли достаточно скачать и запустить программу-советник с предустановленным торговым алгоритмом.
Этих преимуществ вполне достаточно, чтобы автоматическая торговля стала в высшей степени популярной. Тем не менее, не стоит её переоценивать. На просторах интернета имеется большое количество заманчивых предложений по продаже советников, обещающих прибыль и только прибыль, поэтому будьте осторожны. Финансовые рынки не настолько просты, чтобы их движение можно было описать при помощи нескольких формул, и чем выше потенциальная прибыль системы, тем выше риски. Это аксиома. Хорошие, стабильные АТС позволяют своим создателям получать около 30% прибыли в год. Но многих это, разумеется, не устраивает. Рассмотрим варианты АТС, показывающих 100% годовых и более.
Один самых распространенных вариантов АТС – робот-скальпер – программа, совершающая большое количество операций в минуту. В основу работы такого скальпера положена высокая частота сделок, тогда как величина прибыли не является приоритетным показателем и может составлять всего 5 – 10 пунктов. С отрицательными сделками дело обстоит хуже: они либо закрываются с большим значением, чем прибыль (например, 30 - 100 пунктов), либо локируются (лок – замок, открытие противоположно направленной сделки тем же объёмом) в надежде на вероятный удачный выход, найденный самим трейдером. Такие АТС могут показывать на небольших промежутках времени (как правило, до года) значительную прибыль (вплоть до 1000% годовых и более), но зарабатывают они на спокойном растущем рынке. На чём зарабатывает АТС, в большей степени зависит от её настроек, но суть в том, что, как только рынок резко меняется (например, из растущего переходит в боковое движение), система начинает терять деньги. И такое повторяется до тех пор, пока на депозите не произойдёт обнуление средств.
Второй вариант распространенных АТС основан на мартингейле: при получении убытка сумма рабочего лота удваивается, затем утраивается и так далее – до положительного исхода. Соответственно, как только сделка закрывается в плюс, она компенсирует все понесённые ранее убытки. Такая система хорошо работает на боковом рынке и поистине губительна на сильном тренде, когда наступает такое количество отрицательных сделок, которое, в силу ограниченности размера депозита, уже не позволяет удвоить размер следующей сделки. Такова плата за геометрическую прогрессию.
Есть хорошие АТС, проверенные временем и действительно надёжные, но их показатели более чем скромные, как правило, не более 30% годовых. Такие АТС базируются на попытке смещения отрицательного математического ожидания в пользу трейдера, в частности, потенциальная прибыль с одной сделки у них будет в несколько раз превосходить размером риск по этой же сделке.
Если есть желание использовать АТС, то лучшим вариантом будет создание собственной модели и тестирование её на максимальном отрезке времени (не менее 5 лет). В таком случае алгоритмы её работы окажутся наиболее точными, что позволит в случае необходимости произвести корркецию системы. Хорошая статистика даст определённую уверенность и силы для того, чтобы переждать потенциальную просадку.

Форекс Клуб

17 августа, 2017

Все, что вы хотели знать про биткойн!

Аналитический отдел подготовил новое масштабное исследование на тему «Криптовалюты». Ответы на все животрепещущие вопросы, практические советы и, конечно, готовые торговые рекомендации...

9 августа, 2017

Изменение торгового времени 15 августа в связи с Днем Вознесения Девы Марии 2017

Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с празднованием 15 августа Дня Вознесения Девы Марии в Чили и Италии...

8 августа, 2017

Изменение торгового времени 11 августа по Nintendo в связи с праздником в Японии

Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по инструменту Nintendo_JP в связи с празднованием 11 августа в Японии Международного дня гор...


Alpari Limited рейтинг
Trade12 рейтинг
ТелеТрейд рейтинг
NordFX рейтинг
Dukascopy рейтинг
Альфа-Форекс рейтинг

TropicalTrade рейтинг
Anyoption рейтинг
Banc De Binary рейтинг
OptionFair рейтинг
OptionRally рейтинг
Binary Brokerz рейтинг