Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Как получать прибыль от инфляции?

13 мая, 2011

Новости биржи. По сообщению агентства Bloomberg, Федеральная система США повысила прогноз о росте ВВП. Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в среду на фоне более оптимистичного прогноза и хороших корпоративных отчетностях и сделках M&A. Рост индексов в среду начался после выхода неожиданно сильной статистики с рынка жилья США.

"Более оптимистичный прогноз от ФРС поддерживается финансовыми показателями основных американских корпораций, - завил ведущий экономист Loomis Sayles Co. Ричард Скэггс. ФРС обратила внимание на улучшения, которые прослеживались в некоторых кварталах".

Кафедра портфельных инвестиций академии Masterforex-V представляет вниманию инвесторов позицию, которая потенциально не только принесет прибыль, но и станет хеджем текущим открытым позициям.

Предлагается использовать повышение ставок в ближайшие 1,5 года.

Наиболее удобный инструмент – ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT), ETF, торгуемый на NYSE.

Общее описание инвестиционной идеи:

Вывод: при стабилизации экономики (индикатор роста ВВП) и повышении инфляции наиболее логичное действие – повышения ставок для борьбы с инфляцией и «охлаждения» экономики. Что, в свою очередь, отразится и на долгосрочных ставках.

Прогнозы ведущих экономистов относительно ставки доходности по 30 летним облигациям:

Консенсус-прогноз на 2 кв. 2012 года составляет 5,2%.

Согласно предлагаемой модели, риск того, что ставка снизится либо останется на текущем уровне - меньше 10%. И с 90% вероятностью ставка будет в диапазоне 4,5% – 6%.

Потенциал роста по TBT.

Исходя из расчетов специалистов кафедры, при определенном уровне ставки доходности возможна следующая цена TBT

Таким образом, при расчетном уровне ставок 5,3% доход от покупки TBT составит 17-20%, при максимальном расчетном уровне ставок 6%, доход по TBT составит 33-40%.

Не только потенциал, но и хеджирование.

Обычно на рост ставок фондовый рынок реагирует снижением. Точнее, фондовый рынок реагирует на экономические условия, которые провоцируют повышение ставок.

Если на данный момент существует долгосрочный портфель в акциях, то позиция по TBT станет хеджем, так как при росте ставок и снижении фондовых индексов TBT получит доход.

Вход может быть осуществлен по привычным Вам техническим условиям – пробой наклонного канала, по сигналам скользящих средних, от уровня, на пробой уровня и прочее.

 

Повышение эффективности от кафедры портфельного управления.

Используя одну из методик кафедры, можно открыть позицию по TBT таким образом, чтобы:

1. Полностью исключить риск

2. Максимизировать доходность: при отработке цели в $50 - получить не 33%, а 42% дохода.

Таким образом, существует возможность создания позиции с высоким мат. ожиданием - нулевым риском и максимальным расчетным доходом 42%, при отработке цели в $50.

Ссылка на источник  

17 января, 2017

Рыночный прогноз по основным валютным парам

Во вторник утром доллар США продолжает снижаться, поскольку рынки стремятся уйти от рисков в преддверии выступления премьер-министра Великобритании Т. Мэй относительно сценария Брекзита и инаугурационной речи Д. Трампа в пятницу...

17 января, 2017

Фунт: что дальше?

Brent вновь попала под давление по вине министра энергетики Саудовской Аравии. Аль-Фалих заявил, что уже летом спрос на нефть вырастет, поэтому к середине года можно будет свернуть программу по сокращению добычи...

16 января, 2017

Рыночный прогноз по основным валютным парам

В центре внимания рынков на наступившей неделе будет, помимо инаугурации Трампа, заседание ЕЦБ по монетарной политике. За результатами этого заседания рынки будут внимательно следить...


Z.com Trade рейтинг
Гранд Капитал рейтинг
Larson&Holz IT Ltd рейтинг
Fort Financial Services рейтинг
Калита-Финанс рейтинг
Фибо Групп рейтинг

365BinaryOption рейтинг
OptionRally рейтинг
IQ Option рейтинг
Porter Finance рейтинг
Banc De Binary рейтинг
Empire Option рейтинг