Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации, и принимаете "Политику cookies". Перейти на forex-ratings.ru

Торговая Стратегия на основе CCI

Стратегия на основе CCI с потенциалом прибыли до 50% в месяц


Ключевым аспектом успешного трейдинга является эффективная стратегия торговли. Об этом знают даже начинающие участники торгов. Однако разработка успешной системы заработка на финансовых рынках - задача не простая. Это под силу лишь трейдерам с реальным опытом торговли и глубокими знаниями в области технического и фундаментального анализа.

Начинающие участники торгов преимущественно обращают внимание на готовые стратегии, описания которых можно встретить на каждом тематическом сайте. Подобные системы заработка исчисляются сотнями. Проблема заключается в том, что большинство из них оказываются неэффективными на практике. В этой статье будет подробно рассмотрена действительно эффективная стратегия. Этот метод позволит начать зарабатывать практически с первого дня. Особенность данной стратегии заключается в том, что её можно использовать как для торговли внутри дня, так и для выставления более долгосрочных ордеров.

В основе ТС лежит индикатор CCI (Commodity Channel Index или индекс товарного канала) - достаточно эффективный пользовательский осциллятор, незаслуженно забытый большинством трейдеров. Алгоритм расчета торговых сигналов существенно отличается от прочих осцилляторов. Примечательно, что CCI может применяться на практике не только в качестве комплексного аналитического инструмента. Фактически, правильные настройки индикатора позволят преобразовать его в полноценную, независимую торговую стратегию, с которой справятся даже новички. Прежде, чем перейти к описанию системы и правилам торговли, рекомендуется обратить внимание на сам осциллятор CCI и алгоритм вычисления зон перекупленности/перепроданности.

Что представляет собой Commodity Channel Index?


CCI – пользовательский осциллятор, который входит в набор стандартных аналитических инструментов многих торговых платформ, включая MetaTrader, JForex и прочие. Индикатор представляет собой классическую кривую линию, которая строится в дополнительном окне под ценовым графиком. Помимо самой линии CCI разработчиком предусмотрены 2 уровня со стандартными значениями 100 (зона перекупленности) и -100 (зона перепроданности). На графике CCI отображается так:

Ранее упоминалось, что алгоритм работы данного инструмента существенно отличается от прочих осцилляторов, применимых для выявления зон перекупленности/перепроданности. Стоит сказать, что изначально CCI был разработан для работы с графиками, отображающими ценообразование товарных активов. Формирование стоимости сырьевых товаров отличается от прочих финансовых инструментов цикличностью. Например, практически всегда цены на нефть повышаются в холодные периоды года, и понижаются в теплые. При торговле сырьевыми товарами CCI применяется для выявления лучшей точки для открытия ордера.

Говоря простым языком, индекс товарного канала определяет значение текущей стоимости актива по отношению к среднестатистической за указанный в настройках временной период. Стандартными входными параметрами предусмотрен период 14 (при таймфрейме Н1 – 14 часов, D1 – 14 дней и так далее). Если линия индикатора выше уровня перекупленности, то это свидетельствует о завышенной цене актива по отношению к среднестатистической. Низкие значения индикатора указывают на заниженную цену выбранного для торговли инструмента, что говорит о скором повышении стоимости. Подобный алгоритм работы позволяет индикатору генерировать достаточно точные сигналы для торговли.

Почему индикатор CCI сейчас практически не используется, если его сигналы довольно точные? Дело в том, что данный осциллятор был разработан для товарного рынка, который существенно отличается от внебиржевого особенностями ценообразования. На валютном рынке Форекс волатильность активов значительно выше. К тому же на формирование стоимости национальной валюты влияет значительно больше факторов. Поэтому применение CCI со стандартными входными параметрами при торговле валютными парами неэффективно, но это можно исправить, указав корректные настройки при запуске индикатора.

Осциллятор CCI: правильные настройки для торговли на Форекс


Одной из отличительных особенностей внебиржевого рынка, по сравнению с товарным и фондовом, является преобладание рыночного шума, особенно если говорить о работе с низкими таймфреймами. Поэтому для корректной работы индикатора CCI потребуется увеличить предусмотренный разработчиком период. В ходе тестирование особенностей осциллятора удалось прийти к однозначному выводу, что для работы с валютными парами на графиках Н1 оптимальным периодом является 20:

Значения уровней перекупленности/перепроданности также сложно назвать корректными в силу свойственной для валютного рынка высокой волатильности. В меню Levels рекомендуется установить значения 200 и -200 соответственно:

Для более комфортного визуального восприятия также рекомендуется в меню Colors немного увеличить ширину кривой осциллятора, но это зависит от личных предпочтений и не влияет на корректность работы инструмента.

После ввода правильных входных параметров CCI следует кликнуть ОК. Правильно настроенный осциллятор будет отображаться в окне терминала следующим образом:

Внимание! Пересечением линией CCI одного из уровней функциональные возможности данного инструмента не ограничиваются. Поскольку CCI является осциллятором, его можно использовать для выявления дивергенции с целью подтверждения правильности торгового прогноза. Для этого потребуется дополнительно установить нулевой уровень в окне индикатора:

Подобные сигналы формируются достаточно редко. Начинающим трейдерам не рекомендуется использовать дивергенцию при работе с реальными средствами. Лучше отдавать предпочтение классическим сигналам любого осциллятора:

  1. Пересечение линией уровня -200 снизу вверх – открытие ордера Buy.
  2. Если линия CCI пересекает уровень 200 сверху вниз, то это говорит о возможной смене восходящего тренда на нисходящий, то есть нужно рассматривать только открытие ордеров Sell.

Ознакомившись с функциональными возможностями индикатора CCI, можно переходить к рассмотрению стратегии торговли.

Эффективное применение осциллятора CCI на Форекс


Для принятия торговых решений будет использоваться только один тип сигналов CCI – пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности. Применение дополнительных индикаторов для фильтра ложных сигналов не обязательно, однако вполне допустимо рассмотреть простую скользящую среднюю с периодом 20. В этом случае подтверждением правильности открытия ордера Sell будет формирование ценовых элементов ниже трендового индикатора. Если график будет строиться выше скользящей, то это будет подтверждением для открытия сделки Buy.


Общие характеристики стратегии:

  • Оптимальными валютными парами для торговли по индикатору CCI являются EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Период Н1 или Н4;
  • При торговле внутри дня выставление ордера Stop Loss обязательно (+10-12 пунктов от последнего локального уровня);
  • Take Profit может быть фиксированным и составлять до 30% от средней дневной волатильности актива при работе с периодом Н1, и до 100% при анализе графиков Н4;
  • Сигналом для закрытия сделки с фиксированием финансового результата является формирование в окне осциллятора противоположного сигнала;
  • Риск на сделку не должен превышать 5% от депозита;
  • Применение метода Мартингейла для оптимизации убытков следует рассматривать только опытным трейдерам;
  • Время торговлю может быть любым.

В ходе тестирования стратегии CCI удалось выявить, что число успешных сделок составляет порядка 80%, а потенциал прибыли каждого ордера по отношению к возможным убыткам варьируется в диапазоне от 3:1 до 4:1.

Для открытия ордера Buy потребуется дождаться пересечение линией CCI уровня -200 снизу вверх. Рассматривать сделки на продажу следует при пересечении кривой осциллятора уровня 200 сверху вниз. Крайне важно при переносе индикатора на ценовой график указать рассмотренные ранее входные параметры.

Для понимания принципа торговли, рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

На изображении представлен график пары EUR/USD с периодом Н1. Этот таймфрейм является оптимальным для торговли по CCI внутри дня. На более низких временных периодах точность сигналов индикатора заметно ниже.

На скриншоте красным маркером отмечены точки открытия сделок. Обратите внимание, что из 3 сигналов только одна сделка была закрыта с фиксированием незначительного убытка, что подтверждает представленную ранее статистику.

Внимание! Осциллятор CCI, в отличие от прочих аналитических инструментов подобного типа, обладает уникальной особенностью – при работе с графиками Н4, выход линии CCI из зон перекупленности/перепроданности является гарантированным торговым сигналом. Что это значит? Это означает, что даже если график не сменит направление после открытия ордера, при касании кривой CCI противоположного уровня стоимость актива будет значительно выше/ниже (в зависимости от направления ордера) цены на момент открытия сделки.

Начинающим трейдерам, без реального опыта торговли, рекомендуется рассматривать именно этот таймфрейм. Первый ордер Buy полностью оправдал ожидания и закрылся с фиксированием прибыли. Теперь стоит внимательно рассмотреть второй торговый сигнал, который явно оказался ложным.

После открытия сделки график продолжил движение в восходящем направлении, но обратите внимание, что линия CCI указывает на дивергенцию (график движется вверх, а кривая – вниз), что свидетельствует о скором развороте глобального тренда. Подобные сигналы на периодах от Н4 и выше нельзя игнорировать. Также важно заметить, что в момент касания линией осциллятора уровня перепроданности текущая стоимость актива была значительно ниже цены при открытии сделки. В результате ордер закрылся с фиксированием значительной прибыли.

Внимание! Для успешной торговли по второму методу выставление страховочных ордеров не потребуется. Их нужно заменить на такие приемы, как локирование и усреднение. Успешная торговля по этой стратегии требует от трейдера реального торгового опыта и уверенного знания теории. Поэтому новичкам настоятельно рекомендуется в торговле реальными средствами ограничиться краткосрочными ордерами, анализируя графики Н1.

Заключение


Функциональные возможности осциллятора CCI позволяют оценивать инструмент в качестве полноценной стратегии торговли на валютном рынке. Для этого достаточно указать правильные настройки при переносе индикатора на график. Для успешного применения рассмотренной стратегии важно соблюдать правила мани менеджмента (риск не более 5% на сделку), а также своевременно реагировать на сигналы осциллятора.

Анна Светлова для Forex Ratings
Почему не работают стратегии Форекс?

Этим вопросом, вероятно, задается каждый начинающий трейдер. Практически на каждом информационном ресурсе тематики...

Как не слить депозит?

Торговля на внебиржевом рынке привлекает неограниченным потенциалом заработка и обманчивой простотой. Ознакомившись...

Лучшие методы разгона депозита

Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что уделив несколько дней обучению и пополнив торговый счет на 100 USD...


Торговая стратегия CANSLIM

Название системы CANSLIM является аббревиатурой. Каждая буква соответствует отдельному критерию, который...

Эффективная стратегия Форекс

Представленная в этой статье информация направлена на обучение начинающих и средних трейдеров. Эти сведения позволят...

Парный трейдинг: эффективные стратегии

Парный трейдинг применяется опытными участниками торгов в качестве надежного инструмента для...


Эффективная торговля по методу Билла Вильямса

Билл Вильямс - всемирно известный трейдер, разработчик аналитических индикаторов и создатель...

Психологические стратегии для новичка

Стратегии для новичков Форекс. Я тут вспомнил, как начинал свой путь на Форекc. Зеленый был, неопытный. Не знаю, далеко ли я ушел от того...

Куда инвестировать выгодно: выбираем между RoboX и ZuluTrade

Не так давно компания NPBFX открыла возможность для своих клиентов подключиться к двум инновационным платформам для трейдинга - RoboX и ZuluTrade.