Торговая система это набор формул и правил, которые позволяют получать сигналы покупки и продажи.
Торговые системы разрабатывались еще несколько десятилетий назад, но недавний всплеск компьютерных технологий и развитие Интернета подстегнули интерес к ним и расширили количество людей, вовлеченных в их активное использование.
Технические индикаторы, вроде осцилляторов, Скользящих средних и Полос Боллинджера используются наиболее часто, чтобы формировать правила для торговых систем. Комбинации различных технических индикаторов также часто используются для формирования правил.
Торговые системы могут оптимизироваться, чтобы управлять риском и увеличить прибыльность, и делается это, изменяя различные параметры в рамках каждого правила.
Торговые системы позволяют удалить эмоции из торговли. Это несет в себе несколько очевидных выгод например, торговая система не будет подвергать счет чрезмерно высокому риску, торгуя из-за расстройств от предыдущей проигрышной сделки.
Сейчас системы могут быть полностью автоматизированы, освобождая время для трейдера, и в некоторых случаях могут полностью управлять торговлей, самостоятельно открывая и закрывая сделки.
Вероятно, наибольшая проблема с торговыми системами заключается в том, что очень трудно прогнозировать будущие результаты в реальной рыночной среде - даже при том, что система, возможно, была полностью протестирована.
Тестирование на исторических данных поможет определить потенциал прибыли системы тем не менее, тестирование также должно проводиться в реальной рыночной среде с помощью симуляторов.
Однако, в то время как симуляторы имеют ряд преимуществ, показывая реальные рыночные результаты, они никогда не смогут точно отразить, как будет происходить исполнение ордеров, и следовательно результаты реальной торговли будут подвергаться проскальзыванию.
Проскальзывание отражает, в какой степени цена исполнения ордера отличается от ценового уровня, на котором была подана заявка. Например, если ордер на продажу был размещен по цене 1.2762 в паре EUR/USD, а исполнен был по цене 1.2755, то произошло проскальзывание на 7 пунктов.
Торговые системы на рынке форекс
Рынок форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Ежедневный объем торгов на валютном рынке превышает 1.9 трлн.$, что многократно больше, чем суммарный объем всех американских рынков акций и фьючерсов.
Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при рассмотрении торговых систем на рынке форекс:
Высочайшая ликвидность рынка форекс представляет собой привлекательную особенность для разработчиков торговых систем; Обычно при торговле на валютном спот-рынке нет никаких комиссионных, но следует учитывать, что при заключении сделки платится спрэд, который составляет, по крайней мере, 3 пункта.Самые популярные торговые системы это системы следования за трендом. Рынок форекс вообще больше подвержен трендам, чем другие рынки, потому что он подвержен макроэкономическим трендам, которые продолжаются длительные периоды времени, что полностью отражается рынком.
· 24-часовая природа рынка в течение недели делает перенос позиций более легким, создавая лучшую торговую среду для систем, которые переносят позиции на другой день.
Системы следования за трендом
Системы следования за трендом, как предполагает само название, имеют цель войти в тренд и получить прибыль от длительного ценового движения в одном направлении.
Возможно, самым известным сторонником систем следования за трендом является известный трейдер товарными фьючерсами Ричард Дэннис.
В 1983 году Ричард Дэннис долго дискутировал со своим другом и деловым партнером Биллом Экхардтом относительно того, великим трейдером нужно родиться или это всего лишь вопрос навыков другими словами, возможно ли научить успешной торговле.
Дэннис твердо был уверен, что успешная торговля может быть разложена на четкую систему правил, которой можно обучить, в то время как Экхардт считал, что способности к торговле должны быть врожденными.
Дэннис предложил, чтобы они приняли на работу и обучили людей, предоставив им затем реальные счета в управление, чтобы видеть, кто был прав в этом споре. Было отобрано десять человек, которых пригласили в Чикаго и обучили в течение двух недель.
Дэннис преподавал торговую методологию следования за трендом группе неопытных студентов, назвав их «Черепахами», так как это вызвало у него ассоциацию с черепаховой фермой в Сингапуре, которую он недавно посетил.
Они начали торговать на реальных счетах вскоре после завершения курса обучения. Дэннис выиграл пари, так как за следующие четыре года «Черепахи» показали прибыль примерно 80% годовых. Джерри Паркер из «Chesapeake Capital Corp.» был одним из «Черепах» и теперь управляет капиталом более 1 млрд.$.
Ричард Дэннис был представлен в первоначальной книге Джека Швагера «Рыночные волшебники», которая считается классикой в мире литературы по торговле.
Контр-трендовые системы
Этот тип торговых систем стремится определять точки разворота цены.
Системы торговли на прорывах
Системы торговли на прорыве изменчивости могут подразумевать вход в рынок по ордеру выше или ниже предварительно сформированного торгового диапазона, с ожиданием, что, поскольку произошел прорыв, то цена продолжит двигаться в том же самом направлении.
Системы торговли на прорыве изменчивости основываются на той идее, что, если рынок перемещается на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то рынок, скорее всего, последует в этом направлении и дальше. В этом случае вы ждете продолжение движения, основанного на импульсе.
Идея заключается в том, что, когда был установлен новый максимум или минимум, после нахождения цены в рамках диапазона некоторый период времени, цена будет двигаться под воздействием импульса в направлении прорыва.
Системы торговли против прорыва
Системы торговли против прорыва предназначены, чтобы использовать возврат после движения, описанного выше.
Другой популярный тип торговых систем это целая группа, основанная на Скользящих средних.
Разработка торговой системы
Что вам будет необходимо:
Чтобы разработать торговую систему, вам понадобится качественная подача данных, чтобы провести тестирование системы. Затем, вам необходимо рассмотреть, какое программное обеспечение использовать. Если вы хорошо программируете в C или MS PowerBasic, то можете рассмотреть разработку своей собственной пользовательской программы для анализа и торговли. Для систем, где нет слишком большого набора данных, возможно построить и протестировать системы в табличных приложениях, вроде Excel.
В противном случае, для разработки торговой системы можно использовать один из стандартных программных комплексов, встроенных в пакеты графического анализа - наиболее известной из которых, вероятно, является «TradeStation». Некоторые торговые платформы учитывают автоматическое исполнение сделок. Обычно платформы будут включать собственный язык программирования, вроде «TradeStations EasyLanguage», для программирования торговой системы.
Программное обеспечение обычно позволяет вам протестировать вашу торговую систему, формируя отчеты с подсчитанной прибылью, количеством прибыльных сделок и т.д.
К критериям оценки качества работы торговой системы можно отнести: общее количество закрытых сделок, процент выигрышных сделок, процент длинных выигрышных сделок, процент коротких выигрышных сделок, совокупную общую прибыль или потери, чистую совокупную прибыль, максимальный спад, отношение чистой совокупной прибыли к спаду, максимальную выигрышную сделку, максимальную убыточную сделку, среднюю прибыль по выигрышной сделке, среднюю потерю по убыточной сделке, среднюю прибыль или убыток на сделку, число проигрышных сделок подряд, нереализованную прибыль или потерю по открытым позициям и распределение прибыли за определенный период времени.
При оценке вашей системы вы должны сначала смотреть на чистую прибыль, а также на среднюю прибыль за одну сделку.
Вы начнете с выбора рынка и временного периода, и определения правил входа и выхода из рынка.
Для правил входа следует обращаться к параметрам, касающимся типа системы, которую вы хотите использовать, вроде следования за трендом, ценового прорыва и т.д. Правила выхода могут подразумевать различные варианты, вроде фиксированной величины в долларах, процента от текущей цены, процента от изменчивости, или закрытия позиции по истечении времени.
Меньшие периоды означают меньшую прибыль, но обычно и меньший риск, в то время как долгосрочные системы, оперирующие на дневных и недельных периодах, предполагают более высокий потенциал прибыли и более высокий риск.
Также имейте в виду, что для объективного тестирования должно быть соответствующее количество сделок, поэтому это следует рассматривать как дополнение к временному периоду.
Необходимо проверить ошибкоустойчивость вашей торговой системы, применяя ее на различных рынках и временных периодах. Это также важно в отношении комиссионных и любых других операционных затрат.
Если вы оптимизируете систему, добавляя слишком много правил, то она, вряд ли, будет показывать такие же результаты при торговле на реальных рынках. Это называется «приспособление кривой активов» системы. Если говорить в целом, то чем меньше правил при проектировании торговой системы используется, тем лучше.
