Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы является достаточно распространенным импульсным инструментом, разработанным и описанным Уэлсом Уайлдером еще в 1978 году в его книге «Новые концепции технических систем торговли». Однако, при рассмотрении более широкого применения этого технического инструмента для некоторых трейдеров могут оказаться полезными методы, разработанные Эндрю Кардвеллом. Кардвелл начал работать с индикатором RSI в 1978 году и может претендовать на авторство в этом индикаторе. Хотя он использует RSI во фьючерсной торговле, его подходы могут использоваться на самых различных рынках и временных масштабах.

Недельный график S&P. Диапазоны Кардвелла на индикаторе RSI.

К сожалению, есть множество книг различных авторов, которые обсуждают методы Кардвелла в неполной или неправильной интерпретации. Я не говорю даже о тех, кто представляет его методы под чужими названиями. Поэтому, давайте попытаемся разобраться, что к чему. Конечно, в данной статье мы не сможем рассмотреть все его методы и подходы, так что остановимся пока на одном из его методов. (Для дополнительной информации см. интервью с Эндрю Кардвеллом в прошлых выпусках журнала).

Диапазоны RSI

Когда я впервые узнал о Диапазонах RSI и проверил их на графиках, я понял, что данный подход выводит технический анализ на другой уровень. Активно работая с индикатором RSI и строя его вручную, Эндрю Кардвелл настолько хорошо изучил его, что мог идентифицировать различные характеристики индикатора для бычьих и медвежьих движений рынка. В частности, Эндрю Кардвелл идентифицировал следующие диапазоны индикатора RSI:

1. Между значениями 40 и 80 для бычьих движений.

2. Между значениями 20 и 60 для медвежьих движений.

Хотя мое предыдущее понимание этих диапазонов включало приблизительную область, которая ограничивала 14-периодный RSI, есть нечто большее в бычьем Диапазоне RSI и медвежьем Диапазоне RSI.

Ниже представлен недельный линейный график сектора Индекса S&P500 с момента его введения в 1993г. На графике также показан индикатор RSI, используя граничные значения в 20 и 80, наряду с тремя горизонтальными линиями: 40, 50 и 60. Бычьи диапазоны выделены зелеными линиями, а медвежьи диапазоны выделены красными линиями.

В дополнение к стандартным дивергенциям индикатора, обратите внимание, что индикатор с 1993 до 1999 годы в основном перемещался между значениями 40 и 80, что отражает преимущественно бычий тренд в этот период. Затем он начинает переходить к более узкой полосе между вершиной медвежьего диапазона значение 60 и минимумом бычьего диапазона - 40, поскольку рынок подвергся изменению импульса в 2000г. В конце этого периода, RSI провалился ниже уровня бычьего диапазона (40), но продолжил оставаться хорошо ниже уровня 60, поскольку медвежий тренд 2000-2003 годов прогрессировал.

 

Движение выше медвежьей границы (60) имело место в середине 2003 года, поскольку рынок изменил направление, что сопровождалось сильным движением RSI в район 80 в начале 2004г. С конца 2004 до начала 2008 года значение RSI оставалось выше бычьей границы (40), двигаясь в более узком диапазоне при продолжении устойчивого восходящего уклона и расширения выше 60 с сильным движением с конца 2006 по середину 2007г.

Вы можете проделать то же самое для любого другого рыночного инструмента. Если вы никогда не рассматривали индикатор RSI, используя подход Кардвелла, то вы, вероятно, найдете для себя много нового.

Подтверждение метода

Хотя многие рыночные участники отслеживали поведение индекса DJIA по мере его приближения к минимумам, сформированным в марте, Эндрю Кардвелл уже взвесил результат, используя свои дополнительные методы RSI. Это говорит о том, что он отслеживает и реагирует на новую информацию, поступающую с рынка, но более важно понимание вероятностей, связанных с различными инструментами, которые он использует.

Ниже представлен дневной график DJIA. Рыночное действие 19-го мая показано стрелкой, которая соответствует значение 60.00 на индикаторе RSI. Последующая динамика RSI и сильные сигналы до прорыва вниз 26-го июня мартовских минимумов позволили Эндрю Кардвеллу и его клиентам получить более значительную прибыль.

 
Дневной график DJIA. Диапазоны Кардвелла индикатора RSI.

Однако, не забывайте, что убежденность и гибкость должны гармонировать у трейдера с разумным управлением риском.


Источник  
Скользящие средние

Скользящие средние относятся к трендовым индикаторам. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA)...

Индикатор Ишимоку

Данный индикатор был создан японским аналитиком Хосодой. Свое название «индикатор Ишимоку» получил благодаря тому, что Хосода...

Центр гравитации

В некоторых программных пакетах, как например "Investor/RT" данный индикатор включен в стандартный пакет технических инструментов. Кроме обычных параметров...


Торговля на Стохастике

Стохастический осциллятор является динамическим индикатором или индикатором изменения скорости цены, разработанный Джорджем Лэйном...

Осциллятор Чайкина

Линия Накопления/Распределения была рассмотрена в предыдущем выпуске журнала. Здесь мы исследуем индикатор, который основывается на концепции, лежащей в основе Линии Накопления/Распределении, а именно Осциллятор Чайкина или Осциллятор Накопления/Распределения Чайкина...

Ценовые каналы

Ценовые каналы подобно Полосам Боллинджера формируют границы выше и ниже ценовых баров и могут использоваться в качестве индикатора изменчивости. Ценовые каналы формируются путем определения множества периодов, которые будут отмечать на графике максимум или минимум за n периодов вокруг ценовых баров....


Степень направленного движения (ADXR)

В верхней части диаграммы представлен дневной график "Brooks Automation Inc." (BRKS). На средней части показан ADXR черной линией...

Осциллятор ЗигЗаг

Осциллятор ЗигЗаг предлагает способ рассмотрения информации, обеспечиваемой Индикатором ЗигЗаг, в другой форме и колеблется вокруг ноля. Индикатор представляет процентное изменение в каждом баре текущей цены от базовой цены текущей ветки индикатора ЗигЗаг. Если ЗигЗаг в настоящее время находится в восходящем тренде...

Индексы делового оптимизма

Чрезвычайно популярны в последние годы в экономической статистике индикаторы, основанные на методике построения так называемых диффузионных индексов...