Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI)

Введение

Разработанный Велесом Вайлдером и представленный в его книге «Новые концепции в технических системах торговли» в 1978г., индекс относительной силы(RSI) является чрезвычайно полезным и популярным динамическим осциллятором. RSIсравнивает величину повышения акции с величиной ее снижения за определенное время и представляет эту информацию в виде значения, расположенного от 0 до 100. Требуется единственный параметр - число временный периодов, используемых для вычисления. Вайлдер в своей книге рекомендует использовать 14 периодов.

Полное название RSIдовольно неудачно, поскольку его легко перепутать с другими формами анализа относительной силы, такими как график «Относительной силы» Джона Мерфи и классификация «Относительная сила» IBD. Большинство других видов анализа «относительной силы» вовлекает для вычисления использование больше, чем одна акция. Подобно наиболее верным индикаторам, RSIнеобходима только одна акция для вычисления. Чтобы избежать путаницы, многие избегают использовать полное название RSIи называют его только сокращенно - «RSI».

Формула


Чтобы упростить формулу, RSIбыл разделен на основные компоненты, которыми являютсяСреднее повышение,Среднее снижение,Первоначальное RS и последующееСглаженное RS.

Для 14 – периодного RSIСреднее повышение равняется общей сумме всех повышений разделенной на 14. Даже если есть только 5 повышений (снижений), общая сумма этих 5 повышений (снижений) делится на количество периодов RSI(в данном случае - 14). Среднее снижение вычисляется точно так же.

Вычисление значения Первоначального RSявляется прямым: Среднее повышение делится на Среднее снижение. Все последующие вычисления RS используют Среднее повышение и Среднее снижение предыдущего периода для сглаживания (см. выше формулу «Сглаженного RS»). Таблицанижеиллюстрируетприменениеформулы:
 

Далее приводится расчет для строки 14 и 15:

Примечание: Помните, что Среднее повышение и Среднее снижение- неявляются действительно средними числами! Вместо того, чтобы делить на число периодов, в которых происходило повышение (снижение), общее повышение (снижение) всегда делится на указанное число периодов - в данном случае 14.

Когда Среднее повышение больше Среднего снижения, RSI растет, так как RSбудет больше 1. Наоборот, когда Среднее снижение больше Среднего повышения, RSIснижается, потому что RS будет меньше 1. Последняя часть формулы гарантирует, что индикатор колеблется между 0 и 100. Обратите внимание: Если Среднее снижение когда-либо равняется нулю, RSIравняется 100 по определению.

Важное примечание: Чем больше точек используется для вычисления RSI, тем точнее результат. Фактор сглаживания – это непрерывное вычисление, которое (в теории) учитывает все значения закрытия в наборе данных. Если расчет RSIначинается в середине существующего набора данных, то значение только приблизительно будет соответствовать реальному RSI. Современные программы используют,по крайней мере, 250 точек до стартовой даты любого графика (предполагая, что столько данных существуют) при вычислении значения RSI.

Применение

Перекупленность/Перепроданность
Вайлдер рекомендовал использовать уровни 70 и 30 для перекупленности и перепроданности соответственно. Вообще, если RSIповышается выше 30, то это считается бычьим сигналом для рыночного инструмента. Наоборот, если RSIпадает ниже 70, то это – медвежий сигнал. Некоторые трейдеры определяют долгосрочный тренд и затем используют экстремальные значения для точек входа. Если долгосрочный тренд бычий, то значения перепроданности могут означать потенциальные точки входа.

Дивергенции
С
игналы покупки и продажи могут также подаваться положительной и отрицательной дивергенцией между RSIи соответствующим рыночным инструментом. Например, рассмотрим снижающийся инструмент, RSIкоторого повышается от нижней точки (например) 15 до, скажем 55. Благодаря построению RSI, рыночный инструмент будет часто изменять свое направление вскоре после такой дивергенции. Как в данном случае, дивергенция, которая возникла после значений перекупленности или перепроданности обычно обеспечивает более надежные сигналы.

Пересечение центральной линии
Центральной линиейдля RSIявляется линия на уровне 50. Показания выше и ниже ее могут давать индикатору бычий или медвежий уклон. В целом, значения выше 50 указывают, что средние повышения выше, чем средние снижения, а значения ниже 50 указывают, что снижения превышают повышения. Некоторые трейдеры ищут движение выше 50 для подтверждения бычьих сигналов или движение ниже 50 для подтверждения медвежьих сигналов.

Пример



Пример DELLпоказывает множество экстремальных значений, так же как и отрицательную дивергенцию. В октябре 1999г., RSIдостиг перепроданности на короткое время, обозначив низ в районе 38. Следующее экстремальное значение (перекупленность) возникло после большого повышения, которое достигло максимума в декабре 1999г. RSIдостиг уровни перекупленности в конце декабря 1999г. и продвинулся ниже 50 ко второй неделе января 2000г. Следующее значение перепроданности возникло в феврале в течение короткого периода и обозначило низ приблизительно на отметке 35. К концу февраля 2000г., RSIвернулся выше 50 и продвинулся на территорию перекупленности в марте. Отрицательная дивергенция сформировалась в марте и обозначила максимум в верху пятидесятой фигуры.

RSI и графические программы

RSI доступен в большинстве графических программ. Как правило, имеется одно окошко для выбора числа периодов. В данном случае, для RSI было выбрано 14, 20 и 30 периодов. Краткосрочный трейдер мог бы предпочесть 14 периодов, в то время как инвестор может выбрать 30 периодов. Пользователи должны проверить различные установки RSI и выбрать для себя те, которые лучше всего работают и подходят их индивидуальному торговому стилю.

Ссылка на источник  
Центр гравитации

В некоторых программных пакетах, как например "Investor/RT" данный индикатор включен в стандартный пакет технических инструментов. Кроме обычных параметров "Investor/RT" включает опцию "Взвешенный объем"...

Торговля на Стохастике

Стохастический осциллятор является динамическим индикатором или индикатором изменения скорости цены, разработанный Джорджем Лэйном. Вычисляется он очень просто...

Осциллятор Чайкина

Линия Накопления/Распределения была рассмотрена в предыдущем выпуске журнала. Здесь мы исследуем индикатор, который основывается на концепции, лежащей в основе Линии Накопления/Распределении, а именно Осциллятор Чайкина...


FXInvesting рейтинг
Гранд Капитал рейтинг
ТурбоФорекс рейтинг
LiteForex рейтинг
Финам Форекс рейтинг
Альфа-Форекс рейтинг

OptionRally рейтинг
NordFX рейтинг
365BinaryOption рейтинг
Banc De Binary рейтинг
Porter Finance рейтинг
OptionFair рейтинг