Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Модельные вариации

Модельные вариации
Сури Дудела более 13 лет торгует на фьючерсных и фондовых рынках и является автором книги «Профессиональная торговля на графических моделях».

Различные графические модели, вроде «двойной вершины» и «голова - плечи», по существу, подают те же самые сигналы разворот тренда при завершении модели. Учитывая, что данные модели являются наиболее распространенными фигурами технического анализа практически для всех финансовых рынков, мы решили более подробно рассмотреть различные варианты их формирования и некоторые правила торговли с их использованием.

Эти модели формируются, когда цена не в состоянии показать новые минимумы или новые максимумы на существенных предыдущих уровнях.

Диаграмма 1. Потенциальная модель «двойная вершина».
Диаграмма 1. Потенциальная модель «двойная вершина».

Модели «двойная вершина» и «двойное основание» относительно надежны и легки для торговли. Когда модель не срабатывает, это может сигнализировать о потенциальной возможности формирования модели «тройная вершина» или «тройное основание».

Модели «двойная вершина/основание» имеют несколько вариантов, и эти разновидности подразумевают различные методы распознания модели и правила торговли.

Формирование моделей «двойная вершина/основание»

На активных рынках, модели «двойная вершина/основание» возникают, когда рынок быстро движется до своего пика или дна, что сопровождается большим объемом в первой стадии. Без каких-либо предупреждающих сигналов рынок разворачивается и восстанавливается к ключевому уровню поддержки/сопротивления и после некоторой консолидации повышается/снижается к предыдущему пику/дну с меньшим объемом во второй стадии. Эти два резких движения формируют модель «двойная вершина/основание» и сигнализируют о потенциальном развороте предыдущего тренда. В большинстве этих моделей два колебания к пику или основанию не должны быть равны между собой и одна из вершин/оснований может быть выше или ниже второго.

Диаграмма 2. Потенциальная модель «двойная вершина».
Диаграмма 2. Потенциальная модель «двойная вершина».

Предыдущее движение до формирования модели «двойная вершина/основание» сигнализирует, будет ли это моделью продолжения или моделью разворота. Если предыдущее движение было длинным продолжительным восходящим/нисходящим трендом до первой вершины/основания, то модель может сигнализировать о развороте, в то время как при коротком предыдущем движении это может быть моделью продолжения.

Рынки, делающие новые максимумы/минимумы (по крайней мере, за последние 40 баров) могут сигнализировать о модели разворота. «Размер» модели или продолжительность интервала между двумя вершинами/основаниями позволяет оценить вероятность успешности модели. Достаточная продолжительность интервала между двумя вершинами/основаниями сигнализирует о высокой вероятности разворота. «Размер» восстановления (по крайней мере, 15% от начала колебания) между двумя вершинами/основаниями также указывает на вероятность успешности модели. Если мы видим большой объем во время движения к первой вершине/основанию и слабый объем на второй вершине/основании, за которыми последовал более высокий объем во время сигнала прорыва, то имеется высокая вероятность успешности модели.

Правила торговли на «двойной вершине»

«Двойной вершиной» считается формация из двух пиков с промежуточным минимумом реакционного колебания. После завершения второго пика, цена снижается ниже реакционного минимума, подавая сигнал потенциальной сделки.

Диаграмма 3. Модель «двойная вершина».
Диаграмма 3. Модель «двойная вершина».

Правила торговли

Торговля: Подтверждение модели «двойная вершина» происходит при прорыве уровня минимума колебания (линии шеи). Входить в рынок обычно рекомендуется ниже предыдущего минимума колебания (см. диаграмму 3).

Цель: Реализация модели «двойная вершина» предполагает потенциальный целевой уровень, находящийся от точки входа в рынок на расстоянии от вершины до линии шеи (см. диаграмму 4).

Стоп-ордер: «Двойные вершины», как и любая другая модель, также может потерпеть неудачу, либо сформировать «тройную вершину» или другую модель. Обычно провал модели происходит, когда цена разворачивается и возвращается в середину диапазона «двойной вершины». Поэтому для ограничения рисков рекомендуется размещать защитный стоп-ордер в середине диапазона модели.

Диаграмма 4. Торговля на «двойной вершине».
Диаграмма 4. Торговля на «двойной вершине».

Правила торговли на «двойном основании»

«Двойное основание» является зеркальным отражением модели «двойная вершина». Продолжительный нисходящий тренд приводит к формированию новых минимумов, сопровождаемых умеренным ралли от первого основания. После короткого ралли цена пытается вновь протестировать уровень минимума первого основания. Неспособность продвинуться ниже первого основания приводит к формированию второго основания и развороту предыдущего тренда. Промежуточный максимум колебания между двумя основаниями называется «реакционным максимумом колебания». Когда цена продвигается выше этого «реакционного максимума колебания», это сигнализирует о потенциальной возможности торговли в длинную сторону.

Диаграмма 5. Модель «двойное основание».
Диаграмма 5. Модель «двойное основание».

Правила торговли

Торговля: Торговля на модели «двойное основание» может осуществляться только после подтверждения прорыва. Подтверждение происходит, когда цена закрывается выше линии шеи. Входить в длинную сторону рекомендуется выше максимума бара прорыва линии шеи (см. диаграмму 5).

Цель: Модель «двойное основание» также имеет хорошее соотношение риска к прибыли. Первой целью является 100% диапазона колебания модели. Вторая цель может находиться на расстоянии от 127% до 162% глубины модели «двойное основание» (см. диаграмму 6).

Стоп-ордер: Как и любая другая модель, «двойное основание» также может потерпеть неудачу. Провал модели происходит, если цена закрывается ниже середины диапазона модели. Соответственно, для защиты своей сделки рекомендуется размещать стоп-ордер ниже середины модели.

Диаграмма 6. Торговля на «двойном основании».
Диаграмма 6. Торговля на «двойном основании».

Разновидности моделей «двойная вершина/основание»

Знание разновидностей модели и правил торговли по ним существенно увеличивает шансы успешной торговли на «двойных вершинах/основаниях». Большинство моделей имеют некоторые разновидности их основной структуры (простая или сложная) с несколько отличающимися правилами торговли по различным моделям в той же самой группе, но имеют одни и те же требования в отношении изменения объема, движения цены и выбора времени входа. Некоторыми примерами разновидностей модели «двойная вершина/основание» являются: «дракон», «вершина/основание 2B трейдера Вика» и «Адам и Ева», которые мы кратко рассмотрим ниже.

Модель «дракон»

Модели «дракон» обычно формируются на дне рынка. Эта модель работает на всех временных масштабах и на всех рыночных инструментах. Подобно большинству моделей «двойного основания», «дракон» представляет собой превосходные торговые возможности с низким соотношением риска к прибыли. Модель «дракон» напоминает модель «W», а инверсная модель «дракон» подобна модели «M», хотя и с другими правилами торговли.

Диаграмма 7. Модель «дракон».
Диаграмма 7. Модель «дракон».

Модель «дракон» начинается с формирования «головы», после чего цена снижается от уровня головы, чтобы сформировать две «ноги» дракона. Эти две «ноги» в модели обычно формируются с разницей цены в 5% - 10%. Вторая «нога» дает сильный сигнал неизбежного разворота, особенно когда это подтверждается разворотным баром или дивергенцией на любом осцилляторе. Повышение цены во второй «ноге» обычно сопровождается всплеском объема. Трендовая линия проводится путем соединения «головы» дракона с «горбом». Когда цена закрывается выше трендовой линии и данное ценовое действие подтверждается дивергенцией на любом осцилляторе, то это сигнализирует о развороте. Второе подтверждение модели «дракон» происходит, когда цена закрывается выше «горба», обычно расположенного в пределах 38%-50% диапазона от «головы» до минимума первой «ноги».

Диаграмм 8. Торговля на модели «дракон».
Диаграмм 8. Торговля на модели «дракон».

Правила торговли

Торговля: Агрессивные трейдеры могут входить в длинные сделки, когда цена закрывается выше трендовой линии (см. диаграмму 8). Более консервативный вход в рынок может быть осуществлен, когда цена закроется выше уровня «горба». В этом случае, входить в длинную сделку следует на несколько пунктов выше этого уровня.

Цель: Первая цели обычно устанавливается в районе 127% от диапазона второй «ноги», а вторая цель может быть установлена около уровня «головы».

Стоп-ордер: Для защиты позиции стоп-ордер размещается ниже самого низкого минимума этих двух «ног».

Модель «Вершина/основание 2B трейдера Вика»

В своей книге «Принципы профессиональных спекуляций» Виктор Сперандео (трейдер Вик) анализирует один из эффективных методов разворота вершины/основания. Вик описывает эту технику следующим образом: «при восходящем тренде, если цена преодолевает предыдущий максимум, но не может закрепиться, и тут же снижается ниже предыдущего максимума, то возникает высокая вероятность разворота тренда». Обратный подход будет верен для нисходящего тренда. Эту модель также называют «весна».

Правило модели «2B» действует, когда цена делает новый максимум или новый минимум, после чего происходит нормальное восстановление. После восстановления, цена пытается протестировать вновь сформированный максимум/минимум. Когда это тестирование нового максимума/минимума потерпит неудачу и цена не сможет удержаться выше него, это будет сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Это очень мощная торговая установка, которая довольно часто сигнализирует о начале коррекции.

Диаграмма 9. Модель «вершина 2B трейдера Вика».
Диаграмма 9. Модель «вершина 2B трейдера Вика».

Последовательность реализации модели «вершина 2B трейдера Вика»:

1. Достижение нового максимума;

2. Откат от нового максимума;

3. Закрытие бара выше максимума бара (1);

4. Выделение уровня минимума бара (3);

5. Закрытие цены ниже бара (4);

6. Открытие короткой позиции ниже минимума бара (5);

7. Установление цели по прибыли на уровне минимума предыдущего колебания.

Диаграмма 10. Модель «основание 2B трейдера Вика».
Диаграмма 10. Модель «основание 2B трейдера Вика».

Последовательность реализации модели «основание 2B трейдера Вика»:

Достижение нового минимума;

2. Восстановление от нового минимума;

3. Закрытие цены ниже минимума бара (1);

4. Выделение уровня максимума бара (3);

5. Закрытие цены выше бара (4);

6. Открытие длинной позиции выше максимума бара (5);

7. Установление цели по прибыли на уровне максимума предыдущего колебания.

Модель «Адам и Ева»

«Адам и Ева» является разновидностью модели «двойная вершина/основание». Правила торговли по этой модели немного сложнее, чем для традиционной модели «двойная вершина/основание», но включают правила торговли, подобные моделям «треугольник», «вымпел» и «клин». В самой модели «Адам и Ева», часть «Адам» напоминает острый шип или модель «V», тогда как часть «Ева» имеет округлую форму.

Диаграмма 11. Модель вершины «Адам и Ева».
Диаграмма 11. Модель вершины «Адам и Ева».

Правила торговли

Торговля: Хотя эти модели легко обнаружить на графиках, для успешной торговли необходимо получить подтверждение. «Двойные вершины/основания» могут продолжить формировать многократные вершины и основания. Сделки обычно заключаются в направлении прорыва середины диапазона модели.

Цель: Модели «Адам и Ева» являются очень выгодными для торговли. Первоначальная цель устанавливается на максимуме/минимуме предыдущего колебания. Последующие цели могут быть установлены на уровне следующего более высокого максимума колебания или следующего более низкого минимума колебания.

Стоп-ордер: Модель «Адам и Ева», как и любая другая модель, может потерпеть неудачу. Следует защитить сделки, используя уровень максимума (в случае вершины) и минимума (в случае основания) для размещения стоп-ордеров.

Диаграмма 12. Модель основания «Адам и Ева».
Диаграмма 12. Модель основания «Адам и Ева».

Заключение

Большинство графических моделей имеют естественные разновидности, которые требуют несколько других методов идентификации модели и отличающихся правил торговли. Знание этих отличий позволит трейдеру значительно повысить свои шансы на успех.

Ссылка на источник  
Золотой крест

В данной статье мы обсудим «Золотой Крест» и «Смертельный Крест». Эти красочные термины относятся к графическим моделям, которые большинство трейдеров используют в своей торговле каждый день, но, возможно, не подразумевают эти названия...

Как делать прогноз на форекс?

Валютный рынок демонстрирует настолько непредсказуемую динамику, что все советники и лучшие индикаторы форекс без грамотного трейдерского управления остаются абсолютно бесполезными инструментами...

Выгодное место

Любой риэлтер без колебания скажет вам, что «местоположение» является ключевым элементом выгодности вложения в недвижимость. Красивый дом с пятью спальнями и тремя ванными прямо рядом с заброшенной свалкой, вряд ли, привлечет большой интерес со стороны покупателей...


Fort Financial Services рейтинг
LiteForex рейтинг
Альфа-Форекс рейтинг
Z.com Trade рейтинг
ТелеТрейд рейтинг
FxPro рейтинг

NordFX рейтинг
IQ Option рейтинг
365BinaryOption рейтинг
Porter Finance рейтинг
TropicalTrade рейтинг
Banc De Binary рейтинг