Стоп-лосс, трейлинг-стоп и скальпинг: изучаем основы

В этой статье мы рассмотрим особенности использования защитных ордеров стоп-лосс и трейлинг-стоп, чтобы улучшить свои навыки торговли на Форекс и избежать ненужных потерь.

23 июня 2016 года избиратели в Соединенном Королевстве Великобритании пошли на избирательные участки, чтобы принять решение о будущем Великобритании в Европейском союзе. Когда день закончился, результаты потрясли многих людей, поскольку Великобритания, вторая по величине экономика в ЕС, только что решила покинуть самое крупное соглашение о свободной торговле в мире. Когда рынки открылись, фунт продемонстрировал одно из самых значительных падений своей стоимости в истории. Это было связано с тем, что до голосования большинство опросов показывали явную победу для избирателей, желающих остаться в Евросоюзе.

Для немногих трейдеров, которые предвидели подобный исход голосования, 27 июня стал очень прибыльным днем. Для большинства же трейдеров, кто следил за результатами опросов, этот день закончился куда менее успешно. Известны истории о трейдерах, которые потеряли все свои средства, покупая пары с фунтом стерлингов в качестве базовой валюты.

Голосование по Brexit - хороший пример того, почему трейдеры рискуют каждый день. Чтобы минимизировать влияние этих рисков, опытные трейдеры используют комбинацию методов. Например, некоторые трейдеры корректируют коэффициент кредитного плеча, когда ожидают выхода важных экономических или политических новостей. Другие трейдеры фокусируются на открытии небольших сделок, в то время как третьи совсем остаются вне рынка в периоды высокой волатильности.

Распространенным методом снижения риска в форекс торговле является использование ордера стоп-лосс. Стоп-лосс, это инструмент, который можно найти в большинстве торговых платформ, он помогает трейдерам управлять рисками. Стоп-лосс выполняет автоматическую остановку торговли при достижении определенного уровня, даже если трейдер отсутствует перед торговым терминалом. Обычно уровень стоп-лосс определяется максимальной суммой депозита, которую трейдер готов потерять. Используя стоп-лосс, трейдеры избегают ситуации, когда одна неудачная сделка стирает все их предыдущие выигрыши. Таким образом, стоп-лосс срабатывает, автоматически выходя из сделки, когда достигается определенный уровень потерь, даже если трейдер отсутствует.

 Как установить стоп-лосс

Чтобы установить стоп-лосс, трейдер должен сделать несколько вещей. Во-первых, он должен рассчитать соотношение риска и прибыли. Это простое соотношение, которое определяет максимальную сумму депозита, которую он готовы потерять, и максимальную прибыль, которую он хочет получить. Хотя нет единого мнения об оптимальном соотношении риска к прибыли, идеальное соотношение для начинающих составляет 1:2. При таком соотношении трейдер рискует одним долларом, чтобы потенциально заработать 2 доллара.

Чтобы определить идеальное соотношение риска к прибыли, опытные трейдеры используют простую формулу, которая учитывает коэффициент их прибыльных транзакций. Эта формула предполагает, что текущий уровень прибыльных сделок трейдера сохранится и для будущих транзакций.

Формула: E = (1 + (W / L) × (P - 1), Где: P - коэффициент прибыли, W ​​- средний размер прибыли, а L – средний размер убытка.

Например. Если трейдер совершает 10 сделок, получает прибыль в 6 из них и терпит убыток в остальных четырех, коэффициент прибыли составляет 60%. Если шесть прибыльных транзакций приносят 3000 долларов, это означает, что средний размер прибыли составляет 500 долларов. Если убыточные сделки в сумме составили 1600 долларов, средний размер убытка составляет 400 долларов. Применив эти данные к приведенной выше формуле, мы получим 35%. Это означает, что депозит этого трейдера будет в относительной безопасности при использовании соотношения 1:3.5.

При размещении стоп-лосса во время дневной торговли и торговли на колебаниях на валютном рынке, трейдерам рекомендуется использовать два способа. Первый метод, это использование двухдневного метода минимума. При этом методе следует размещать стоп-лосс примерно на 10 пунктов ниже двухдневного минимума пары. Например, если минимум самой последней свечи GBP/USD был 1.1500, а предыдущий минимум был 1.1400, стоп-лосс следует разместить на уровне 1.1390, если трейдер размещает транзакцию на покупку.

Второй вариант, который рекомендуется использовать трейдерам, это использование индикатора Parabolic Stop and Reversal (SAR). Этот индикатор встречается в большинстве торговых платформ, включая MT4. Индикатор ставит точку на графике, где должен быть установлен стоп-лосс, когда трейдер открывает длинную сделку.

Также возможны другие варианты, такие как использование уровней Фибоначчи, полос Боллинджера и других технических индикаторов. Трейдеру необходимо найти формулу, которая работает, протестировать ее и применять в своей торговле.

Трейлинг-стоп

Новые трейдеры ограничиваются использованием стоп-лосса. Опытные же трейдеры используют концепцию трейлинг-стопа, чтобы минимизировать потери и максимально использовать возможности торговли. При этом стоп-лосс не размещается на одном уровне. Он размещается на определенный процент ниже рыночной цены актива. Если пара движется вверх, она тянет за собой стоп-лосс, тем самым защищая полученную прибыль.

Эта концепция важна, потому что в определенные моменты прибыльная сделка может развернуться, прежде чем достигнет уровня тейк-профита, что приведет к потере прибыли и возможно депозита.

Например, если вы торгуете CFD на акции и покупаете акцию, которая торгуется по 10 долларов, вы получите прибыль, когда цена поднимется. Но, поскольку вы не хотите терять более 5% своего капитала, вы хотите продолжать пользоваться любыми восходящими движениями. Таким образом, вы размещаете стоп-лосс, который автоматически останавливает сделку, когда стоимость падает ниже 5% от средней по рынку.

В этом примере стоп-лосс будет срабатывать, когда CFD на акцию упадет ниже $9.50. Если стоимость поднимется до 20 долларов, стоп-лосс будет расти вместе с ней, тем самым фиксируя большую часть вашей прибыли.

Вывод

У трейдеров обязательно должен быть установлен стоп-лосс, когда они входят в транзакцию. Это помогает защитить их депозит, если рынок идет против них, например во время выхода важных неожиданных новостей. В вышеупомянутом сценарии Brexit большинство трейдеров, которые полагали, что сторона, голосующая за то, чтобы остаться в Евросоюзе, выиграет, потеряли деньги. Среди них потери трейдеров, у которых был установлен стоп-лосс, были минимальными.

Главным приоритетом надежных форекс брокеров является обеспечение наилучшего торгового опыта для своих клиентов. Это достигается обеспечением защиты от отрицательного баланса для депозитов трейдеров. Современные системы управления рисками гарантируют, что трейдер не может потерять больше, чем изначально инвестировал. Если баланс становится отрицательным, многие брокеры компенсируют сумму отрицательного быланса и корректируют баланс счета до нуля.

Лучшие скальпинговые стратегии

Скальпинг, это торговая стратегия Форекс, часто используемая краткосрочными трейдерами. Давайте рассмотрим лучшие стратегии скальпинга для прибыльной торговли с относительно низким риском.

Существует множество торговых стратегий Форекс, применяемых в зависимости от ситуации на рынке, выбора технических индикаторов и таймфрейма. Скальпинг является прибыльной стратегией, сопряженной со сравнительно низким рыночным риском, чем более длинные сделки. Однако использование соответствующих инструментов управления рисками необходимо даже при скальпинговой торговле. Прежде чем мы рассмотрим некоторые эффективные стратегии скальпинга, давайте сначала рассмотрим, что такое стратегия скальпинга в принципе.

Краткое введение в скальпинг

На рынке Форекс скальпинг подразумевает под собой торговлю рядом инструментов в течение короткого периода времени. Трейдеры могут получать небольшую прибыль торгуя десятью активами одновременно. Прибыль от одной транзакции может показаться незначительной, но в течение дня эти небольшие прибыли могут составить хорошую сумму. Есть трейдеры, которые входят в транзакции и выходят из них до 100 раз в день, чтобы к концу дня получить значительную прибыть.

Если у вас есть время и терпение заниматься техническим анализом рынка в течение дня, эта стратегия может быть для вас. Конечно, могут быть потери, но основная цель, удерживать их объем ниже объема прибыли. Идеальные скальперы, это трейдеры со способностями быстрого принятия решений, так как часто наступают моменты, когда решения должны будут приниматься за считанные секунды. Для тех, кто рассматривает этот метод торговли, необходим большой опыт работы на рынке. Другим требованием может быть надежная и стабильная автоматическая торговая система, такая как MT4 или MT5, для быстрого исполнения сделок.

Вот некоторые из лучших скальпинговых стратегий, которые используют успешные трейдеры.

Стратегия скальпирования на минутном таймфрейме

Эта стратегия включает в себя открытие транзакций длительностью в одну минуту каждая. Трейдеры могут открывать несколько позиций в течение одного часа. Во-первых, график должен быть установлен на 1-минутной таймфрейм. Вы можете использовать ряд технических индикаторов в этом методе. В этом примере мы будем иметь дело с экспоненциальной скользящей средней (EMA).

В идеале для этого метода должны быть выбраны линии EMA с 50 и 100 периодами. Сделайте их отличимыми друг от друга, настраивая их цвета. Наряду с индикатором EMA выберите стохастический осциллятор, который будет обеспечивать входные сигналы.

Когда линия 50-ЕМА проходит выше линии 100-ЕМА, она обычно сигнализирует о длинной позиции. Ваша цена входа должна быть на том же уровне, что и предложение EMA. Здесь пригодится стохастический индикатор. Подождите, пока он поднимется и пересечет уровень 20. Когда все эти условия будут выполнены, войдите в длинную позицию. Для коротких позиций линия 50-ЕМА должна быть ниже линии 100-ЕМА. Стохастический индикатор должен пересечь 80 в нисходящем движении. Опять же, цена входа должна быть близка к уровням цен линий EMA.

Эта стратегия хороша почти для всех валютных пар на рынке форекс. Однако для достижения наилучших результатов вам необходима волатильность рынка. Используйте эту скальпинговую стратегию во время открытия или закрытия торговых сессий, когда волатильность повышается. Это одна из наиболее распространенных стратегий. Вы также можете изменить свой 1-минутный график на 5-минутный график непосредственно во время торговли.

Использование Стохастика и полос Боллинджера

Можно совместить использование обоих этих индикаторов в одной стратегии. Осциллятор Стохастик сгенерирует сигнал о перепроданности или перекупленности, в то время как полосы Боллинджера это подтвердят.

Предположим, мы используем линию скользящего среднего на нашем графике. Эта линия МА находится в середине индикатора. Когда цена пересекает эту линию, полоса Боллинджера сгенерирует сигнал подтверждения. Мы будем удерживать каждую позицию, пока цена касается противоположного уровня полосы Боллинджера. Помните, что если Stochastic генерирует бычий сигнал, но цена не пересекает линию MA, этот торговый сигнал является ложным.

Обычно для длинной позиции цена будет двигаться вверх, к верхней полосе Боллинджера, ломая линию МА. В этом случае мы будем удерживать эту позицию до тех пор, пока цена не коснется верхней полосы. Как только цена начнет двигаться вниз, к нижней полосе Боллинджера и коснется ее, мы получим короткий сигнал подтверждения. Цена должна пробить линию MA и коснуться полос, чтобы подтвердить позицию.

В этом методе Стохастический осциллятор и полосы Боллинджера прекрасно дополняют друг друга. Однако, будьте осторожны, чтобы не использовать ложные сигналы. Эта скальпинговая стратегия также требует высокой волатильности на рынке.

Скальпинг от уровней поддержки и сопротивления

Если вы ищете скальпинговую стратегию на рынке с низкой волатильностью, используйте уровни поддержки и сопротивления. Наряду с этим вам нужен торговый диапазон, чтобы вы могли легко размещать входы, выходы и стопы. Низкая волатильность идеально подходит для склонных к риску трейдеров. Просто скальпируйте длинные позиции на минимумах и шорты на максимумах уровней поддержки и сопротивления. Ограниченный торговый диапазон обеспечит множество возможностей в течение дня.

Вывод

То, к чему стремится любой трейдер, это более высокий коэффициент прибыли к убыткам. Риск на каждую сделку должен быть небольшим, поэтому размещайте стоп-лосс рядом с точками входа. Другим важным аспектом является комиссия брокера за транзакцию. Когда вы множество транзакций в течении дня, комиссии могут съесть вашу прибыль. К счастью, некоторые брокеры взимают нулевую комиссию с торговых счетов Micro. Третий аспект, не увлекайтесь количеством сделок, совершенных за день. Это подвергнет вас значительному риску. Важно большее число прибыльных сделок, чем убыточных. Эмоции должны быть под контролем.

Анна Фирбейн для Forex-Ratings.ru