Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Алгоритм для анализа криптовалют


За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 6.57% и стоит $6751.17015421. Откройте счет у лучших крипто брокеров на особых условиях сегодня.
За последние 7 дней валютная пара EUR/USD подорожала на 0.452% и стоит $1.1431. Начните торговать и зарабатывать на рынке Форекс сегодня.
За последние 7 дней Ethereum подорожал на 3.36% и стоит $292.678327513. Сравните самые популярные критовалюты на сегодняшний день.

Прошло уже больше года с того момента, как криптовалютный рынок «выстрелил» во второй раз, и десятки, а может быть, сотни цифровых активов продемонстрировали рост на 1000 и более процентов. За 2017 годом последовала трехмесячная коррекция, и многие криптоинвесторы задумались над тем, как усовершенствовать свою инвестиционную стратегию. Мощный откат рыночной капитализации вниз продемонстрировал, что метод «купи и держи», актуальный во второй половине 2017 года, сейчас может сыграть против инвестора.

В связи с этим эксперты и аналитики начали еще активнее экспериментировать с различными методами анализа. Классические технический и фундаментальный анализ, хоть и считаются рабочими методиками, подходящими для любого рынка, устраивают далеко не каждого трейдера и инвестора. В качестве альтернативы в 2018 году начинает набирать популярность анализ объективных статистических данных по каждой криптовалюте (количество пользователей, подписчиков, листинг в криптобиржах, динамика предыдущего изменения цены и т. д.).

На основе этих данных, систематизированных в таблице, строятся корреляционные модели, и определяется зависимость цены (капитализации) криптоактива от различных параметров.

Упрощенно система работает следующим образом. Анализируется конкретный параметр (например, количество подписчиков топового Телеграм-канала криптовалюты). Чем больше криптовалют участвуют в сравнении, тем более объективные данные будут получены.

Например, у криптовалюты N при капитализации $100 млрд 50 000 подписчиков в Телеграм, а у криптовалюты M при капитализации $200 млрд 90 000 подписчиков.

Далее, показатели усредняются, выводится общий параметр капитализации, например, для 1000 подписчиков. После получения этого параметра можно прогнозировать рост или падения капитализации каждой конкретной криптовалюты, зная количество подписчиков ее Телеграм-канала в данный момент, и расхождение отношения этого количества к цене со среднестатистическим.

Однако количество подписчиков в Telegram, Reddit или Twitter – это лишь один из возможных параметров, причем далеко не факт, что его анализ дает наиболее объективную информацию. Делая ставку только на один параметр, эксперт попадает в зависимость от него. Если по факту эти данные окажутся незначительными для рынка, то весь прогноз будет бесполезен. Именно поэтому наиболее эффективной техникой построения торговых алгоритмов на основе статистики является многокритериальный анализ. Он предполагает учет десятков параметров при выявлении зависимостей.

Даниель Чен, основатель проекта OpenToken и эксперт компании Andreessen Horowitz, занялся разработкой собственного алгоритма анализа статистических данных для выявления их корреляции с рыночной капитализацией криптовалюты.

Алгоритм на основе CRV Crypto Research


Разработав собственный код, Чен продемонстрировал его работы на основе таблицы CRV Crypto Research, в которой представлена постоянно обновляющаяся статистика по 51 крупнейшей мировой криптовалюте.

Выглядит она следующим образом:

Стоит отметить, что сам Чен считает эту таблицу не лучшим источником информации из-за соотношения количества строк к количеству столбцов (51 к 21). По мнению Чена, это соотношения должно быть минимум 10:1.

Далее, для каждого параметра определяется значение корреляции с рыночной капитализацией:

Значения справа – это коэффициенты детерминации, или корреляционные коэффициенты, возведенные в квадрат. Как правило, именно детерминацию рассматривают в качестве основного показателя.

Квадрат R в первой строке равен 0.138249, на графике это будет выглядеть следующим образом:

Этот параметр далек от оптимального, так как лучший коэффициент корреляции – это 1. Ближе всего к этому значению параметр «Число пользователей Reddit и Рыночная капитализация», равный 0,81.

Для того чтобы снизить неоднородность показаний, можно упорядочить данные по логарифмической шкале. После этого параметры будут выглядеть следующим образом:

Теперь данные выглядят более близкими и упорядоченными, однако логарифмирование повлияло на некоторые показатели. В частности, квадрат R для «Число пользователей Reddit и Рыночная капитализация» снизился с 0.81 до 0.36.

Дополнительно Чен предлагает провести проверку статистических гипотез. Чтобы еще больше не углубляться в специфические формулировки и расчеты, сразу выведем полученные значение и определим, что они демонстрируют:

Общая оценка коэффициентов показывает, что капитализация криптовалют больше всего зависит от популярности цифрового актива. Однако эти данные получены по уже собранной статистике. Не совсем понятно, как на основе этого составлять прогноз.

Для оценки динамики изменения капитализации было решено провести последний экспресс-тест изменения соотношения капитализации и количества подписчиков за определенный период. После того как были удалены резко отклоняющиеся значения, мы получили следующую зависимость:

Это означает, что за определенный период по мере роста числа подписчиков страницы криптовалюты в Reddit ее капитализация падала!

В данном случае часть оценочного периода попала на зиму 2018 года, когда весь криптовалютный рынок вошел в глубокую коррекцию. Однако наша статистическая система должна учитывать все факторы, и не поддаваться их влиянию – иначе она не будет считаться универсальной.

Полученные в результате этого небольшого эксперимента данные позволяют понять следующее:

  1. Система, построенная на анализе статистики, не учитывает внешние факторы, и может выдавать неверные или противоречивые прогнозы в периоды сильной волатильности.
  2. Зачастую данные, которые кажутся наиболее важными, на практике не оказывают никакого влияния на изменение капитализации.
  3. Поиск корреляции между отдельными параметрами – это лишь малая составляющая количественного анализа. Для получения максимально объективных данных необходимы огромные объемы статистических данных.

Источник  
Как собрать свой крипто портфель

Инвестиционный портфель – совокупность ценных бумаг или других активов для достижения определенных целей. Так или иначе, сейчас редко критотрейдеры отдают предпочтение одному лишь биткоину...

Критические ошибки новичков в криптовалюте

Криптовалюты – это цифровые валюты, использующие приёмы шифрования для транзакций по оплате за товары и услуги. Они также могут применяться для расчётов по контрактам. Вы покупаете не акции с дивидендами...

Незаменимые помощники криптотрейдера

В очередном материале спецпроекта читатели ознакомятся с популярными среди трейдеров инструментами Фибоначчи - уровнями, веером и расширением...


Теханализ: трендовые индикаторы

Многие трейдеры положительно относятся к возможностям использования технического анализа на рынке криптовалют и действительно верят, что его инструменты дают возможность не только понять происходящее на рынке...

Главные понятия в трейдинге

Среди основных терминов криптотрейдинга: валютная пара; бид, аск и спред; биржевой стакан; длинные и короткие позиции; ордера, а также основные их виды и т. д...

Является ли золото лучшим убежищем?

В тысяче статей, которые вы читали на этой неделе, золото упоминалось снова и снова в качестве актива-убежища. И да, несмотря на то, что металл показал дикую волатильность за последние пару недель...


Что делать, когда на рынке царит паника

Инвесторы регулярно сталкиваются с паникой на биржевых рынках. Панические распродажи могут происходить в отдельных акциях, а могут охватывать большинство торгующихся на бирже бумаг...

Привычки, которые снижают риски на Forex

Существует множество блогов. Есть хорошие, есть не очень. Написаны тысячи статей, в которых речь идет об управлении рисками. И хотя многие из них интересно читать, лишь малая часть предлагает...

Торговля на cTrader

Платформа cTrader предоставляет доступ к торговле на forex через технологию NDD (No Dealing Desk) как для профессиональных трейдеров, так и для новичков. Она позволяет вам торговать напрямую с мировыми банками...