Основные типы торговых стратегий

Торговая стратегия – это четко сформулированный набор правил и параметров, выполнение которых позволяет трейдеру открыть сделку.

Для торговли на рынке Форекс трейдеры используют различные типы стратегий в зависимости от времени торговли, индикаторов, которые они используют, уровню риска или тренду.

Рассмотрим разные типы стратегий:

1. По времени торговли

• Долгосрочные
• Среднесрочные
• Краткосрочные

Долгосрочные стратегии встречаются на рынке Форекс очень редко, т.к. они больше рассчитаны на крупных участников рынка, таких как банки или инвестиционные фонды. Торгуя по данной стратегии, сделки открываются сроком на 1-2 месяца и в данном случае очень сложно спрогнозировать, что там произойдет с рынком.

Среднесрочные стратегии рассчитаны на удержание позиции сроком от 2-3 дней до нескольких недель. Для торговли по такой стратегии необходим немаленький депозит, способный выдерживать весомые просадки. Данная стратегия требует определенной выдержки и терпения, но и результат будет соответствующим.

Краткосрочные стратегии подразумевают торговлю внутри одного дня, не перенося сделки на другой день. Данная стратегия наиболее популярна у начинающих трейдеров. Это наиболее рискованная из перечисленных стратегий, т.к. в течение дня может наблюдаться большая волатильность, но зато позволяет наблюдать трейдеру  за движение цены.

Сюда же можно отнести и скальпинг – эта стратегия с высокой степенью риска предполагает открытие множества сделок, желательно на минимальное время, с целью получения 3-5 пунктов прибыли, после чего сделка закрывается.

2. По способу анализа рынка

• Индикаторные торговые системы
• Безиндикаторные торговые системы

Индикаторные торговые системы, как понятно из названия, используют в своей работе индикаторы. Принцип работы по индикаторной стратегии сводится к тому, чтобы получать сигналы от используемых на графике цены индикаторов, с целью определения наиболее лучших условий вхождения в рынок. Индикаторы могут использоваться как встроенные в терминал, так и разработанные лично. На текущий момент это наиболее популярная торговая система среди трейдеров.

Безиндикаторные торговые системы построены на анализе графика цены с целью поиска паттернов, которые и дают предположение о том, куда двинется цена. К слову паттерн на Форексе – это своеобразны анализ фигур, формируемых на свечном графике, которые предполагают либо о продолжении тренда, либо о развороте. Наиболее известные паттерны: пин-бар, свеча доджи. 

3. По типу анализа            

• Технический
• Фундаментальный

Технический анализ предполагает изучение графика цены и нахождении на нем каких-либо закономерностей. Одним из видов технического анализа является графический анализ.

Фундаментальный анализ подразумевает изучение макроэкономических показателей той страны, по валюте которой мы торгуем, а так же новостей, отчетов о доходах и т.д.

4. По способу открытия торговой сделки

• Трендовые торговые стратегии
• Контртрендовые торговые стратегии

Трендовые стратегии подразумевают открытие позиции по направлению тренда. Основное требование для таких стратегий – это правильное определение направление тренда.

Контр-трендовые стратегии подразумевают открытие позиции после сильных ценовых импульсов в направлении обратном этому движению. Она рассчитана определение уровней, когда другие участники рынка будут закрывать свои позиции. Данная стратегия может принести довольно существенную прибыль, но в тоже время она очень рискованная.

5. По типу входа в рынок

• Открытие сделки на пробой
• Открытие сделки от отката

Сделки на пробой открываются на высоковолатильном рынке, когда цены стремительно изменяются при пробое локальных экстремумов. Минус данной стратегии – это относительно большой уровень Stop Loss.

Открытие сделки от отката позволяет оценить потенциал хода цены, при этом позиция открывается с небольшим Stop Loss. Стратегия применяется, как правило, при зигзагообразном движении цены.

6. По техническим характеристикам

• Автоматические торговые системы
• Ручные торговые системы

Автоматические торговые системы ведут торговлю за трейдера самостоятельно, они сами анализируют текущую ситуацию на рынке и открывают сделки.

В ручных торговых системах как правило заложен только аналитический алгоритм, который дает трейдеру сигналы о входе на рынок, решение об открытии сделок трейдер принимает сам.

Автоматические торговые системы, как и ручные, бывают платные и бесплатные. Бесплатные в широком доступе представлены с сети интернет. Платные торговые системы можно приобрести непосредственно у разработчиков, либо через посредников, которые продают такие системы через интернет.

Либо, вы можете сами разработать для себя свою торговую систему, которая учитывала бы ваш торговый стиль, вид анализа и т.д.

Основные составляющие торговой стратегии

Торговая система должна содержать следующие необходимые элементы:

1. Возможность выбора валютной пары – мультивалютность.

Мультивалютные торговые системы дают возможность работать на любом рынке. Чаще всего трейдеру предлагают всего лишь один инструмент – пару EUR/USD, т.к. это одна из самых волатильных и популярных валютных пар.

2. Тип торговой системы.

Тип торговой системы определятся по трем основным элементам:

• Временной период, на котором работает торговая система: долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный.
• Способ анализа информации: здесь важным моментом является тип применяемого анализа – технический или фундаментальный.
• Торговая формация: трендовые, контртрендовые или флэтовые.

3. Сигнал на вход в сделку.

Сигнал определяется по значениям индикаторов, которые использует в своей работе торговая система. Сигналы нивелируют человеческий фактор совершения ошибок для более точного вхождения в рынок.

4. Фильтрация сигналов.

К наиболее известным фильтрам сигналов относят индикаторы RSI, Stochastic, CCI. Например, они не позволяют открывать трендовые сделки при флэте, либо позволяют выбрать наиболее сильный сигнал.

5. Управление капиталом (мани менеджмент).

Грамотно настроенная система управления капиталом верно определит соотношение величины получаемой прибыли с уровнем допустимого риска, определит объем лота для открытия сделки.

6. Риск-менеджмент.

«Режьте убытки, прибыли позаботятся о себе сами»

Суть риск-менеджмента сводится к тому, чтобы обезопасить сделку. Сюда относят ордеры тейк-профит и стоп-лосс. Так же торговая системы может переносить сделки в безубыток, либо закрывать сделки по времени.

7. Сигнал на выход из сделки.

Сигнал на выход подобен сигналу на вход, тут все просто: если индикатор показал сигнал окончания движения – выходим из сделки.

Стратегия «Три экрана Элдера»

Это классическая торговая стратегия разработана известным трейдером Александром Элдером еще в 1985 г., которая актуальна и в наше время. Разработана она была для фондового рынка, теперь уже адаптирована для рынка Форекс. Сама по себе стратегия очень простая, но в тоже время довольно таки эффективная, за что и пользуется популярностью у многих, в том числе профессиональных, трейдеров.

Итак, из самого названия ясно, что стратегия использует три тайм-фрейма (экрана). Использовать можно любой тайм-фрейм: т.е. стратегия будет актуальная и для долгосрочной торговли, и для внутридневной, и для скальпинга. Важно, чтобы каждый последующий тайм-фрейм был примерно в 6 раз меньше предыдущего.

Для долгосрочной торговли мы используем периоды W1-D1-H4. Для внутридневной: H4-H1-M15 Для скальпинга: M30-M5-M1. Более точные сигналы будут на длинных периодах, но их количество будет меньше.

Данная стратегия индикаторная и включает в себя следующие стандартные индикаторы: стохастик, MACD и скользящая средняя (MA).

Настройка первого экрана: «Прилив рынка»

На первом (старшем) экране W1 мы будем определять направление тренда. Для этого установим на него индикаторы MACD и скользящая средняя (MA) со стандартными настройками.

Тренд нисходящий, если столбики гистограммы MACD располагаются ниже нулевой отметки, и наоборот – восходящий, если столбики гистограммы MACD располагаются выше нулевой отметки. При этом, чем дальше от нулевой отметки гистограммы будет смена наклона, тем больше высок шанс оказаться у истоков тренда.

Средняя скользящая подтверждает тренд: если цена находится выше линии EMA (средней скользящей) – тренд восходящий; если цена находится ниже линии EMA (средней скользящей) – тренд нисходящий.

Если возникает противоречие между индикаторами MACD и EMA (средней скользящей), то важно ориентироваться на показания EMA, либо, что еще лучше – дождаться совпадения сигналов с обоих индикаторов.

Например, мы определили ранее, что на первом экране у нас тренд восходящий, а на втором, что индикатор Stochastic вышел из зоны перепроданности. Тогда на третьем экране мы устанавливаем ордер Buy-Stop на несколько пунктов выше максимума предыдущей свечи. Если ордер не сработал, мы сдвигаем его на новый максимум до тех пор, пока ордер не сработает. Стоп-лосс мы ставим ниже на несколько пунктов от минимума двух предыдущих свечей.

Аналогично мы делаем и с продажей: если определили на первом экране, что тренд нисходящий, и на втором экране индикатор Stochastic вышел из зоны перекупленности, устанавливаем ордер  Sell-Stop на третьем экране немного ниже минимума предыдущей свечи. Стоп-лосс мы ставим выше на несколько пунктов от максимума двух предыдущих свечей.

Тейк профит по данной стратегии определяется в следующих пропорциях: размер профита должен в 3 раза превышать величину стоп-лосса. При этом, когда цены пройдет примерно половину расстояния до тейк профита, рекомендуется перевести сделку в безубыток, сместив уровень стоп-лосса.

Так же возможно закрывать сделку, когда на втором экране индикатор Stochastic перейдет из одной зоны в другую (например, с зоны перепроданности в зону перекупленности).

Стратегия «Метод Пуриа»

Все большим и большим успехом в последнее время у трейдеров пользуются внутридневные стратегии. С одной из них мы хотим вас познакомить.

Метод «Пуриа» - действительно эффективная стратегия, если применять ее правильно.

Торговые условия

Важными элементами данной торговой стратегии являются: определенный набор торговых инструментов (валютных пар), предпочитаемые тайм-фреймы и таблица готовых Take Profit-ов и Stop Loss-ов.

Для торговли метод «Пуриа» предлагает аж целых 13 валютных пар, а это значит, что трейдер не испытает недостатка в торговых сигналах. Ниже приведена таблица, в которой перечислены используемые в стратегии торговые инструменты со строго прописанными тайм-фреймами и Take Profit-ами.

Как мы видим из таблицы, используется всего два краткосрочных периода: H1 и M30, поэтому данную стратегию и относят к внутридневным.

Что касается Take Profit-а. Он строго прописан в таблице выше для каждой валютной пары. Может показаться, что он (Take Profit) не очень то и велик, но, учитывая многообразие валютных пар, а, следовательно, и возможных получаемых торговых сигналов, то суммарный дневной доход может быть очень даже не плохим. В целом вполне реально получать около 50 пунктов профита в день по данной стратегии.

Stop Loss по данной стратегии можно выставить двумя способами:

1. Фиксированный – он устанавливается в размере 15 пунктов для всех валютных пар.

2. Гибкий – в данном случае Stop Loss ставится за свечу, которая предшествовала сигнальной, отступив всего несколько пунктов от ее тени. Но важно помнить, чтобы по данному способу уровень Stop Loss-а не превышал 25 пунктов.

Индикаторы

Стратегия по методу «Пуриа» предполагает использование четыре основных индикатора: три средниее скользящие с разным периодом и MACD.

Средние скользящие

Для установки средней скользящей нам надо нажать кнопку «Индикаторы» на панели инструментов и в открывшемся окне перейти во вкладку «Трендовые».

Параметры первой скользящей:

• период равен 85;
• метод исчисления MA используется «среднее взвешенное» (LinearWeighted);
• применить к Low;

для отображения обычно выбирают оттенок RED (красный).

Параметры второй скользящей:

• период равен 75;
• метод исчисления MA используется «среднее взвешенное» (LinearWeighted);
• применить к Low;

для отображения обычно выбирают оттенок RED (красный).

Параметры третьей скользящей:

• период равен 5;
• метод исчисления MA используется экспоненциальный (Exponential);
• применить к Close;

для отображения обычно выбирают оттенок YELLOW (желтый).

MACD

Чтобы присоединить на график цены индикатор MACD мы нажимаем кнопку «Индикаторы» на панели задач и в открывшемся окне выбираем вкладу «Осцилляторы».

Параметры MACD:

• быстрое EMA берется с периодом 15;
• медленное EMA использует период 26;
• MACD SMA берут со значением 1;
• для расчетов применяют цены закрытия – Close.

Сигналы на вход в сделку

Закончив подготовительный этап, можно перейти непосредственно к поиску сигналов для входа в сделку.

Сигнал на покупку формируется при следующих условиях:

1. самая быстрая MA (на скриншоте отображена желтым цветом) должна пересечь две более медленные (красные) по направлению снизу вверх;
2. при этом покупать можно только тогда, когда хотя бы один из столбцов, расположенного под ценовым графиком MACD, закроется выше его нулевой линии.

Сигнал на продажу формируется при следующих условиях:

1. самая быстрая MA (на скриншоте отображена желтым цветом) должна пересечь две более медленные (красные) по направлению сверху вниз;
2. при этом покупать можно только тогда, когда хотя бы один из столбцов, расположенного под ценовым графиком MACD, закроется ниже его нулевой линии.

Преимущества стратегии Пуриа

• большое количество торговых сигналов;
• простота определения сигнала;
• хороший Take Profit для краткосрочной стратегии;
• маленький (относительно Take Profit -а) Stop Loss.

Хочется добавить, что стратегия по методу «Пуриа» довольно таки простая, не смотря на множество используемых индикаторов. Она позволяет получать четкие сигналы и получать немалую прибыль с торговли.

Стратегия «20 пунктов в день»

Хотим представить вам торговую стратегию, которая хоть и будет приносить вам небольшой доход, но будет делать это стабильно.

Эта простая прибыльная торговая стратегия, которая будет радовать вас частыми сигналами, она так просто и называется «20 пунктов в день».

На первый взгляд может показаться, что 20 пунктов это не так уж и много. Но при торговле стандартным лотом (1 лот), вы будете ежедневно иметь 200$ профита, а это весьма неплохо.

Основные условия для функционирования стратегии

Рассматриваемая нами стратегия позволяет зарабатывать 20 пунктов в день на валютных парах GBP/USD и USD/CAD. Возможно, эта стратегия может работать и на других валютных парах, но нами она тестировалась именно на этих двух.

Важно запомнить один момент: торговлю по этим парам надо вести с 11 часов по Гринвичу, т.е. с 14 часов по мск. Это важно условие для успешной торговли.

Второй момент: не брать в работу сигналы перед завершением американской торговой сессии, а если не этот момент есть открытые позиции – то фиксировать прибыль или убыток.

Ну и третий важный момент: не забывайте заглядывать в экономический календарь. Важно, чтобы на момент торговли не было важных новостей, связанных с экономикой США, Великобритании и Канады.

Торговые инструменты

Для работы с данной стратегией нам необходимо на наши графики валютных пар установить два простых индикатора (данные индикаторы по умолчанию присутствуют в торговых терминалах MT4 и MT5) – это «Moving Average» и «Momentum». Торгуемый тайм-фрейм равен М30: не рекомендуется уменьшать или увеличивать его.

Итак, первый индикатор, который мы добавим на график – это «Moving Average». Для добавления данного индикатора нажимаем кнопку «Индикаторы» на панели инструменты и в открывшемся окне выбираем «Трендовые».

Параметры индикатора:

• период должен стоять 20;
• метод MA обязательно должен быть Simple, то есть простой;
• применять исчисление необходимо к ценам закрытия, то есть Close.

Для добавления второго индикатора мы так же нажимаем кнопку «Индикаторы» на панели инструментов, и в открывшемся окне выбираем «Пользовательские».

Во входных параметрах данного индикатора необходимо изменить значение Momentum Period на 5.

Условия входа на покупку

Скользящая средняя на нашем графике показывает среднесрочную тенденцию. Важно помнить, что этот индикатор является запаздывающим, поэтому на момент появления сигнала цена уже пройдет в нужном нам направлении.

Сигналом на открытие позиции на покупку будет являться закрытие свечи выше линии скользящей средней.

Фильтровать ложные сигналы мы будем индикатором «Momentum». Каким образом?

Как только мы получили сигнал о закрытии свечи выше линии скользящей средней необходимо посмотреть на линию Моментума – если линия моментума на графике находится выше средней зоны, то можно открывать позицию на покупку.

Условия для продажи

Условия для открытия позиции на продажу полностью противоположны условиям на открытие позиции на покупку.

Если свеча на графике закрывается ниже линии скользящей средней и график моментума находится в нижней части диаграммы – открываем позицию на продажу.

Как минимизировать убытки и где фиксировать прибыль

К сожалению, не существует еще такой стратегии, которая приносила бы только прибыль и не давала ложных сигналов. Поэтому, дабы не допустить растущих убытков, всегда необходимо ставить защитный ордер Stop Loss. В данном случае мы ставим его на 20 пунктов ниже/выше (в зависимости от сделки на покупку или продажу) от точки входа.

Что касается Take Profit – то, как вы уже, наверное, догадались, он равен 20 пунктам.