Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух волновиков, то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки. Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино. Освоив их и применяя каждый день на практике, вы будете получать от своей работы удовольствие, т.к. приведенные ниже правила полностью формализованы. И чем вам не мечта трейдера — полная формализация торговой системы, всех построений и критериев подсчета. Также следует добавить, что ваши решения о входе/выходе из рынка могут и даже должны (для вашего же блага) подтверждаться иными элементами вашей ТС — индикаторами, математическими уровнями, локальными пиками и проч., т.к. представленный ниже материал не является самодостаточным для определения точек входа. Самой большой проблемой для волновика является определение волны в режиме онлайн. Подсчитывать волны на истории легче, чем в разгар торговли: здесь первая с откатом до 61.8% по Фибоначчи, здесь третья ушла до уровня расширений 261.8% от первой, вот четвертая — затяжной и изнуряющий флэт с изобилием ложных пробитий и «захватом ордеров», вот пошла пятая, сделав 138.2% от третьей, а теперь по идее должен быть откат А-В-С… Но даже и на истории не всегда можно определить, «что это было»…
Давайте вспомним, как же выглядит рынок с точки зрения Эллиотта, а также разберем свойства каждой волны в отдельности. Итак, всякий тренд (волна крупного порядка) состоит из подволн меньшего порядка. К примеру волна на 4-часовом графике состоит из подволн часового уровня и меньше. Согласно модели Эллиотта, импульсная волна состоит из 5-волнового цикла в одну сторону и 3-волнового в обратную.
Далее, пять волн часового уровня складываются в волну 4-часового уровня, волновой цикл на 4-часовом графике складывается в волну дневного уровня и т.д.
Из свойств каждой волны также следует отметить следующие:
1-я волна, импульсная, состоит из 5-ти подволн, т.е. если волна в противоположную от тренда сторону имеет 5-волновую структуру, то, скорее всего, это будет не коррекция, а возможный разворот, хотя на форексе нужно быть готовым ко всему.
2-я волна, коррекционная, чаще всего откатывает к уровню 38.2%, 61.8% или 23.6% по сетке коррекции Фибоначчи.
3-я волна, импульсная, самая длинная, следовательно, самая профитная. Она может тянуться до уровней 138.2%, 161.8%, 238.2%, 261.8% от первой волны по сеткам расширений Фибоначчи.
4-я волна, коррекционная. Для нее следующие правила: она не должна входить в зону первой, по классике, т.е. не перебивать вершину первой волны. Также она не должна откатываться ниже уровня 50% по сетке коррекций Фибоначчи. 4-я волна — это чаще всего продолжительный флэт. Как писал классик, «если вы не знаете, в какой волне находитесь, то это, вероятнее всего, четвертая».
5-я волна, импульсная. Может отработать ближайший уровень расширения от 3-й, либо незначительно ее превысить, либо остановиться на том же уровне (двойная вершина/дно). Из классических книг по волновому анализу следует, что 5-я волна может и не доходить до вершины 3-й. Но, на наш взгляд, раз это импульс, то он должен выполнять свою главную роль — обновлять предшествующий пик, а если это не так, то имеем дело с коррекцией. Во всяком случае, за трейдером всегда остается право, какого именно взгляда придерживаться.
Несколько слов о подволнах в вышеприведенных волнах. Как видно из рисунка, каждая импульсная волна состоит из 5-ти подволн (1-2-3-4-5), а каждая коррекционная из 3-х (А-В-С). Этот же шаблон повторяется для волны более крупного порядка. Правило чередования действует для 2-й и 4-й волн. Если вторая волна — это резкий откат, то на четвертой следует ожидать продолжительного флэта. Если же тренд развернулся, дав первую волну, а вторая вошла в длительный флэт, то после третьей волны 4-я может быть очень резкой (помним про основные ее критерии: не больше 50% коррекции и непробой вершины первой). Исходя из вышесказанного, трейдер должен ожидать после 5-волнового цикла вверх 3-х волновой коррекционный цикл вниз, или же, при наличии данных двух циклов, он должен ожидать продолжения тренда вверх. Но на практике это происходит нечасто. Импульсные волны часто удлиняются, коррекционные становятся началом нового тренда и т.д. Поэтому в качестве выхода предлагается следующая модель, в которой мы будем использовать слегка «урезанную» маркировку волн, трендовые линии, уровни коррекций и расширений Фибоначчи и, собственно, само понятие тренда. Возьмем последний инструмент из списка: как вы помните, тренд — это последовательность повышающихся/понижающихся максимумов и минимумов. Соответственно, если эта последовательность нарушена и рисуется новая в обратную сторону, то уже можно говорить о начале коррекции или смене тренда.
Весь волновой анализ сводится к поиску 1-й и 2-й волн, после которых следует 3-я, о свойствах которой мы знаем. Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, с помощью трендового индикатора определить направление тренда, во-вторых, с помощью трендовых линий (о которых чуть ниже) видеть рамки, в которых идет цена по данному тренду, в-третьих, с помощью сеток коррекций Фибоначчи определять точку входа по тренду, а с помощью сеток расширений Фибоначчи выставлять логичные цели. Трендовая линия (ТЛ), в нашем видении, выполняет 2 функции: ее наклон дает направление тренда (если он совпадает с показаниями трендового индикатора, то нам «туда»!), ее пробитие значит окончание текущей волны. Следует сразу сказать о некоторых правилах построения ТЛ в нашей ТС. ТЛ строится по двум точкам: по двум последовательно повышающимся минимумам для восходящего тренда, по двум последовательно понижающимся максимумам для нисходящего тренда. Но то, что происходит между этими точками, по которым строится ТЛ, и после, является ключевым моментом в построении ТЛ, т.к. не каждый пик можно взять за точку для построения ТЛ. Итак, после нисходящего тренда цена пробивает его ТЛ и ближайший максимум, это может говорить о переломе тренда, т.е. предыдущий нисходящий тренд уже не соответствует самому понятию тренда (последовательность понижающихся минимумов и максимумов). После пробития ТЛ и максимума с помощью сетки коррекции Фибоначчи можно найти ориентир для окончания отката данной волны (предполагаемой первой). В сделку в новом направлении можно входить, если у одного из ключевых уровней коррекции осцилляторы дают сигнал на покупку. Цели выставляются по сетке расширений Фибоначчи. Ближайшие логичные цели: либо вершина волны, после которой имеем откат, либо 138.2%, либо 161.8% расширения предполагаемой первой волны (см. рис.).
Для вычисления отката от следующей импульсной волны применяются те же инструменты, плюс сетка коррекции на всю волну против предыдущего тренда (см. рис.).
В случае проникновения цены за свою ТЛ действуют те же сетки для вычисления коррекции более высокого волнового уровня, которая идет в данный момент. Когда ТЛ пробита, она становится недействительной, новая ТЛ для восходящего тренда чертится ТОЛЬКО в том случае, когда будет обновлен предыдущий максимум. Возьмем в качестве наглядного пособия пример из реальных торгов и посмотрим, как пробиваются и чертятся ТЛ, сетки коррекций и расширений Фибоначчи… и с какой точностью они отрабатывают!..
После пробития ТЛ (первый фиолетовый кружок) имеем первую предполагаемую волну вверх, откат от которой (вторая волна) останавливается чуть ниже уровня 23.6%… Далее отрабатывает классическое расширение 161.8% (третья) и откат 50% от ВСЕЙ волны вверх (предполагаемая первая более высокого уровня). Следующий импульс не отрабатывает расширений, что может свидетельствовать о большом запасе хода вверх, и откат от всего движения вверх после пробития ТЛ отрабатывает 50% и снова вверх. Заметьте также, что ТЛ пробита (второй фиолетовый кружок) и построить новую мы сможем только уже после обновления максимума.
