Сильная позиция

Торговля в направлении тренда это, безусловно, хорошая тактика, но прежде чем входить в рынок, лучше дождаться, пока «слабые игроки» не будут выбиты из рынка. Причина этого в том, что вы никогда не знаете, когда эти трейдеры решат выйти из своих позиций, и потянут вас за собой. Модель «нокаута тренда» идентифицирует сильные тренды, из которых уже были выбиты «слабые игроки». Размещая свой ордер выше рыночной цены, у вас появляется возможность захватить прибыль, как только возобновится тренд.

Вот - правила для модели «нокаут тренда»:

Для покупок: (для продаж все ровно наоборот).

1. Рынок должен находиться в сильном тренде, как определено компьютерными индикаторами, вроде ADX >= 30 и DMI >- DMI. Также стоит учитывать дополнительные показатели тренда.

2. Рынок должен сделать, по крайней мере, два нисходящих бара. Ордер на покупку устанавливается на следующий день (дается два дня на исполнение), на 1/16 выше сегодняшнего максимума.

3. Размещается защитный стоп-ордер на минимуме бара «нокаута» (2). Если он удален больше чем на 5% от вашего входа, то стоп-ордер размещается с ограничением риска в 5%.

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах.

На представленном ниже дневном графике акций «Virata Corp.» наблюдаются все признаки рассматриваемой модели:

Дневной график VRTA. Модель «нокаут тренда».

1. Состояние рынка квалифицируется как сильный тренд, так как ADX = 52 и DMI>-DMI. Другие показатели тренда включают удвоение цены за две недели и наличие баров с широким диапазоном и их сильных закрытий в направлении тренда (a), (b), (c), (d).

2. На рынке происходит распродажа с преодолением двух предыдущих минимумов. Ордер на покупку устанавливается на следующий день на уровне 71 13/16, что на 1/16 выше текущего максимума.

3. Цена достигает отметки 71 13/16, и происходит открытие длинной позиции.

4. Поскольку минимум торговой установки (61ј) удален более чем на 5% от нашего входа, то мы размещаем защитный стоп-ордер на уровне 63 3/16 с ограничением риска в 5%.

5. Возобновление тренда происходит после открытия рынка с гэпом и цена на следующий день взмывает более чем на 30 пунктов.

Ниже представлен график акций «Gene Logic Inc». В данном случае мы имеем исполнение ордера на второй день:

Дневной график GLGC. Исполнение модели «нокаут тренда».

1. Состояние рынка квалифицируется как сильный тренд, поскольку цена повысилась более чем на 300% меньше чем за месяц, значение ADX равно 63 и DMI>-DMI (не показано на графике).

2. Цена сформировала два нисходящих бара. Ордер на покупку был установлен на следующий день на уровне 79, что на 1/16 выше текущего максимума.

3. Ордер не исполнился.

4. Цена достигает уровня 79, и у нас открывается длинная позиция.

5. Минимум торговой установки (68) находится на расстоянии более 5% от нашего входа, поэтому мы размещаем защитный стоп-ордер на отметке 75 с ограничением риска в 5% от нашей цены входа.

6. Тренд возобновляется, и цена взмывает вверх за следующие несколько дней.

Далее приведен пример акций «Abgenix»:

Дневной график ABGX. Реализация модели «нокаут тренда».

1. Состояние рынка квалифицируется как сильный тренд, так как значение ADX равно 47 и DMI>-DMI (не показано на графике). Другие показатели тренда включают удвоение цены менее чем за три недели, и наличие баров с широким диапазоном с их сильным закрытием в направлении восходящего тренда.

2. Цена формирует два нисходящих бара. Ордер на покупку устанавливается на следующий день на уровне 68 9/16 на 1/16 выше сегодняшнего максимума.

3. Цена достигает отметки 68 9/16, и у нас открывается длинная позиция.

4. Минимум формации (57 7/8) находится больше чем на 5% от уровня нашего входа, поэтому мы размещаем защитный стоп-ордер на уровне 65 с ограничением риска в 5%.

5. Тренд возобновляется, и цена повышается более чем на 20 пунктов за следующие шесть дней.

Вот еще один пример с акциями «Gene Logic», на сей раз модель применяется в короткую сторону:

Дневной график GLGC. Применение модели «нокаут тренда» в короткую сторону.

1. Состояние тренда квалифицируется как сильный тренд, поскольку значение ADX равно 31, а -DMI> DMI (не показано на графике). Другие показатели тренда включают снижение цены более чем на 80% за месяц и наличие баров с широким диапазоном с их слабым закрытием.

2. Цена формирует два восходящих бара. Ордер на продажу устанавливается на следующий день на уровне 43 7/16, что на 1/16 ниже текущего минимума.

3. Цена достигает отметки 43 7/16, и у нас открывается короткая позиция.

4. Поскольку максимум торговой установки (51ѕ) расположен более чем на 5% от нашего входа, мы размещаем защитный стоп-ордер на уровне 45 с ограничением риска в 5%.

5. Нисходящий тренд возобновляется, и цена снижается более чем на 24 пункта за семь дней.

Ответы на вопросы

Вопрос: Как вы обнаружили эту модель?

Дэйв: Очень часто я был выбит из своих торговых позиций, после чего с расстройством наблюдал, как тренд возобновлялся в прежнем направлении.

Вопрос: Почему бы не совершить повторный вход, когда тренд возобновляется?

Дэйв: Теперь я знаю, что повторный вход, после срабатывания стоп-ордера, часто является лучшим входом, но к этому выводу я пришел не сразу. Есть такое выражение, что потеря перестает быть потерей, если из нее извлечен урок. Я нашел модель «нокаут тренда», получая потери по стоп-ордерам.

Вопрос: Насколько были болезненны эти потери?

Дэйв: Достаточно болезненны. Особенно меня расстраивало, что я продавал акции кому-то, кто теперь делал деньги. Иногда я с ходу вскакивал обратно в рынок, но часто это заканчивалось тем, что я был вновь выбит по стоп-ордеру. Я понял, что должен был придумать лучший способ входить в трендовые рынки.

Вопрос: Для торговой установки требуется «по крайней мере» два нисходящих бара. Возможно ли, что три и более нисходящих бара будут работать лучше?

Дэйв: Да, в целом, чем больше игроков будут выбиты из рынка, тем лучше.