Кэти Линн является главным стратегом компании «FXCM» в Нью-Йорке. Ее книга «Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка» (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для «CBS MarketWatch», «Active Trader», «Futures magazine» и «SFO magazine».Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.
Некоторые трейдеры чрезвычайно терпеливы и предпочитают ждать идеальной торговой установки, в то время как другие наоборот хотят сразу увидеть, что происходит движение, или же выходят из своих позиций. Эти нетерпеливые трейдеры делают совершенные импульсные сделки, потому что они ждут, когда рынок наберет достаточную силу, чтобы подтолкнуть валюту в желательном направлении и вскакивают на импульсе в надежде на продолжение движения. Однако, как только движение подает признаки потери силы, нетерпеливый импульсный трейдер также будет первым, кто выйдет из рынка. Поэтому, истинная импульсная стратегия должна иметь твердые правила выхода, чтобы защитить прибыль, обеспечивая при этом возможность оставаться в продолжающемся движении как можно дольше.
В данной статье мы рассмотрим стратегию, которая как раз это и делает пятиминутная торговая установка «мгновенный импульс».
Описание стратегии
Данная пятиминутная торговая установка рассчитана на захват импульса или всплеска на очень краткосрочных (пятиминутных) графиках. Прежде всего, трейдеры полагаются на два индикатора, первым из которых является экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20 (20EMA). Экспоненциальная Скользящая средняя является более предпочтительной, нежели простая Скользящая средняя, потому что в ней придается больший вес недавним движениям, что необходимо для быстрых импульсных сделок. Скользящая средняя используется, чтобы помочь определить тренд. Второй используемый индикатор гистограмма MACD, который нам помогает измерить импульс. Для гистограммы MACD берутся параметры по умолчанию: для первой EMA период равен 12, для второй EMA равен 26, для сигнальной EMA - 9, все из которых рассчитываются по ценам закрытия.
Данная стратегия предназначена для торговли на развороте, но только в том случае, когда импульс подтверждающий разворотное движение является достаточным, чтобы сформировать всплеск большего расширения. Торговые позиции закрываются двумя отдельными частями - первая половина позиции помогает нам захватить прибыль и гарантирует, что у нас выигрышная позиция никогда не превратится в проигрышную. Вторая половина позволяет нам попытаться поймать большое движение без особого риска, так как стоп-ордер уже размещен на уровне безубыточности.
Правила для торговли в длинную сторону:
Найти валютную пару, торгующуюся ниже 20-периодной EMA и, при этом, чтобы индикатор MACD был в отрицательной зоне. Дождаться, когда цена пересечет Скользящую среднюю вверх, затем убедиться, что MACD находится либо в процессе перехода из отрицательной в положительную зону, либо пересек нулевой уровень вверх не более пяти баров назад. Открыть длинную позицию на 10 пунктов выше 20-периодной EMA. При агрессивной торговле разместить стоп-ордер на минимуме колебания на пятиминутном графике. Для консервативной торговли, разместить стоп-ордер на 20 пунктов ниже 20-периодной EMA. Закрыть половину позиции с величиной прибыли равной первоначальному риску и переместить стоп-ордер по второй половине позиции на уровень безубыточности.
6. Переместить стоп-ордер на уровень 20-периодной EMA минус 15 пунктов, либо оставить на уровне безубыточности в зависимости от того, какой из них выше.
Правила для торговли в короткую сторону:
Найти валютную пару, торгующуюся выше 20-периодной EMA и, при этом, чтобы индикатор MACD был в положительной зоне. Дождаться, когда цена пересечет Скользящую среднюю вниз, затем убедиться, что MACD находится либо в процессе перехода из положительной в отрицательную зону, либо пересек нулевой уровень вниз не более пяти баров назад. Открыть короткую позицию на 10 пунктов ниже 20-периодной EMA. При агрессивной торговле разместить стоп-ордер на максимуме колебания на пятиминутном графике. Для консервативной торговли, разместить стоп-ордер на 20 пунктов ниже 20-периодной EMA. Закрыть половину позиции с величиной прибыли равной первоначальному риску и переместить стоп-ордер по второй половине позиции на уровень безубыточности.
6. Переместить стоп-ордер на уровень 20-периодной EMA плюс 15 пунктов, либо оставить на уровне безубыточности в зависимости от того, какой из них ниже.
Пример длинных сделок
Наш первый пример, показанный на графике ниже, произошел 16 марта 2006 года в валютной паре EUR/USD, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA, при этом гистограмма MACD пересекла вверх нулевой уровень. Хотя было несколько случаев, когда цена делала попытки продвинуться выше Скользящей средней в период с 1:30 до 2:00, сделка тогда не была заключена, потому что гистограмма MACD была ниже нулевого уровня.
5-минутный график EURUSD. Применение стратегии в длинную сторону. |
Мы ждали, чтобы гистограмма MACD пересекла нулевой уровень, и когда это произошло, был получен сигнал на заключение сделки на уровне 1.2044. Мы входим в рынок по цене 1.2054 (1.2044 10 пунктов) со стоп-ордером на уровне 1.2024 (1.2044 - 20 пунктов). Наша первая цель была на уровне 1.2084 (1.2054 30 пунктов). Она была достигнута приблизительно два с половиной часа спустя. Мы выходим из половины позиции и переносим стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень 20EMA минус 15 пунктов. Вторая половина позиции, в конечном счете, закрыта по цене 1.2157 в 21:35 с полной прибылью по сделке в размере 65.5 пунктов.
В следующем примере ниже показан график USD/JPY за 21 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA. Как и в предыдущем примере с валютной парой EUR/USD, также было несколько случаев, когда цена пересекла Скользящую среднюю вверх, но мы не заключали сделку, потому что гистограмма MACD оставалась ниже нулевого уровня.
5-минутный график USDJPY. Применение стратегии в длинную сторону. |
Гистограмма MACD развернулась первой, так что мы ждали, пока цена превысит Скользящую среднюю на 10 пунктов, и когда это произошло, мы вошли в рынок по цене 116.67 (20EMA была на уровне 116.57).
В данном случае потребуются немного более сложные математические расчеты. Стоп-ордер размещается на уровне 20EMA минус 20 пунктов или 116.37 (116.57 - 20 пунктов). Первая цель находится на уровне входа плюс величина риска (116.67 (116.67-116.37) = 116.97). Эта цель была достигнута пять минут спустя. Мы закрываем половину позиции и переносим стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень 20EMA минус 15 пунктов. Вторая половина позиции, в конечном счете, закрыта в 18:00 по цене 117.07 с общей прибылью по сделке в размере 35 пунктов. Хотя прибыль не была столь же привлекательной как в первой сделке, график демонстрирует чистое и гладкое движение, указывая, что ценовое действие хорошо соответствовало нашей торговой установке.
Пример коротких сделок
В качестве первого примера применения этой стратегии в короткую сторону мы рассмотрим валютную пару NZD/USD на представленном ниже графике. Мы видим, что цена пересекла 20-периодную EMA вниз, но гистограмма MACD все еще остается в положительной зоне, поэтому мы ждем пересечения. Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень вниз 25 минут спустя. Мы получаем сигнал продажи на уровне 0.6294. Как и в примере с валютной парой USD/JPY, здесь потребуются немного более сложные математические расчеты, потому что пересечение Скользящей средней произошло не в то же самое время, что и перемещение MACD ниже нулевого уровня, как это было в нашем первом примере с валютной парой EUR/USD.
5-минутный график NZDUSD. Применение стратегии в короткую сторону. |
Итак, мы входим в рынок по цене 0.6294. Наш стоп-ордер расположен на уровне 20EMA плюс 20 пунктов. В тот момент Скользящая средняя была на отметке 0.6301, соответственно, мы размещаем стоп-ордер на уровне 0.6301 20 пунктов = 0.6321. Наша первая цель равна цене входа минус величина риска: 0.6294 - (0.6321-0.6294) = 0.6267. Цель достигнута два часа спустя, и стоп-ордер по второй половине позиции перемещена на уровень безубыточности. Затем мы продолжаем перемещать стоп-ордер по оставшейся части позиции на 15 пунктов выше Скользящей средней. В результате, вторая половина позиции закрыта в 7:10 по цене 0.6262 с общей прибылью по всей сделке в размере 29.5 пунктов.
5-минутный график GBPUSD. Применение стратегии в короткую сторону. |
Выше приведен пример применения данной торговой установки в короткую сторону, который возник 10 марта 2006 года в валютной паре GBP/USD. Как вы видите на графике, цена пересекла Скользящую среднюю вниз и мы ждем в течение 10 минут, когда гистограмма MACD переместится на отрицательную территорию. Таким образом, сигнал входа произошел на уровне 1.7375. Основываясь на наших правилах, как только осуществлен вход, мы размещаем стоп-ордер на уровне 20EMA плюс 20 пунктов: 1.7385 20 = 1.7405. Наша первая цель расположена на расстоянии величины риска от точки входа: 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Она достигается вскоре после заключения сделки. Затем мы перемещаем стоп-ордер по второй половине позиции на 15 пунктов выше Скользящей средней. Вторая половина позиции, в конечном счете, закрыта в 14:35 по цене 1.7268 с полной прибылью по сделке в размере 68.5 пунктов. Также стоит отметить, что сделка была закрыта в тот момент, когда гистограмма MACD переместилась на положительную территорию.
Неудачи стратегии
Как вы можете видеть, пятиминутная торговая установка «мгновенный импульс» является чрезвычайно эффективной стратегией, позволяющей захватить разворотные движения, основываясь на импульсе. Однако, как и любая другая стратегия, она иногда дает сбои. Поэтому, важно исследовать пример, когда стратегия потерпела неудачу и понять, почему это произошло.
5-минутный график EURCHF. Неудачное применение стратегии. |
В качестве заключительного примера рассмотрим график валютной пары EUR/CHF за 21 марта 2006г. На графике видно, что цена пересекла Скользящую среднюю вниз, после чего мы ждем 20 минут, пока гистограмма MACD продвинется на отрицательную территорию, и только после этого входим в рынок по цене 1.5711. Мы размещаем наш стоп-ордер на уровне 20EMA плюс 20 пунктов: 1.5721 20 = 1.5741. Наша первая цель расположена на уровне цены входа минус величина риска: 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Цена снижается до минимума на отметке 1.5696, не достигая, однако, нашей первой цели по прибыли. Затем, валютная пара полностью развернулась, поразив, в конечном счете, наш стоп-ордер, что привело к общей потере в размере 30 пунктов.
При торговле по этой стратегии наибольшую опасность представляют слишком узкие или слишком широкие торговые диапазоны. В спокойные часы торговли, когда цена просто колеблется вокруг Скользящей средней, гистограмма MACD может перемещаться выше и ниже нулевого уровня, подавая много ложных сигналов. Напротив, если эта стратегия выполняется в валютной паре со слишком широким торговым диапазоном, то стоп-ордер может быть активирован раньше, чем будет достигнута цель.
Заключение
Пятиминутная торговая установка «мгновенный импульс» позволяет трейдерам получать прибыль на краткосрочных всплесках импульса, обеспечивая при этом твердые правила выхода, необходимые для защиты прибыли.
