- Выбирать стратегию для торговли, Вы должны понимать, что валютные пары не могут быть независимыми, между ними есть определенная связь и зависимость. Чаще всего, более чем на одну пару влияют колебания цен на товары, процентные ставки и экономическая конъюнктура за рубежом.
- Взаимосвязь в определенной мере присутствует во всем на валютном рынке, и если Вы будете знать степень взаимосвязи и направление движения определенных пар, у Вас появится возможность использовать эти знания в своих интересах.
- Соотношение валютных пар является полезным торговым инструментом. Когда Вы планируете оперировать не одной валютной парой, нужно принимать во внимание движение одной пары к другой, что позволит увеличить прибыль. С этой целью применяют анализ корреляций.
Основываясь на обменных курсах, Вы можете вычислить корреляции валют и за счет этих данных диверсифицировать портфель. Вы удвоите позиции, не инвестируя дополнительно в одну и ту же пару, или оцените риск по сделкам. Если делать это правильно, можно избежать непродуктивной торговли и оценить риски.
Например, две валютные пары движутся в одном направлении и Вы следите за их развитием. Вы думаете, что первая пара вырастет, и после этого Вы ее купите. А за второй парой Вы наблюдали менее пристально и вдруг результаты технического и фундаментальных анализов просигнализировали о падении цены этой второй пары.
Игра идет на понижение. Итог будет таков – поскольку обе пары двигались в одном направлении, одна принесла Вам прибыль, вторая убыток. То же самое произойдет, если Вы одновременно будете играть на повышение, если две пары движутся в разных направлениях.
Когда Вы узнаете о корреляциях и о том, как они изменяются со временем, Вы можете контролировать риски с их помощью.
Колебание коэффициента корреляции от -1 до +1.
То, что движение обоих пар все время будет происходить в одном направлении, показывает корреляция +1, а если на протяжении всего времени движение пар будет в разных направлениях – коэффициент -1. Если значение корреляции 0, значит, взаимосвязь пар случайна и непредсказуема.
Корреляция позитивная
Если положительное число меньше +1. Направление движения у пар одинаковое, но не всегда. Если значение близко в этой цифре, одно направление будет большую часть времени.
Корреляция негативная
Отрицательное число больше -1. Направление у пар разное, однако, не всегда. Если значение близко к этому показателю, разное направление будет большую часть времени.
Как использовать корреляцию при торговле?
Если скорость, с которой Вы перемещаетесь в пробке низка, это не является гарантией того, что такой же низкой будет и средняя скорость. Все корреляции изменяются постоянно, так как очень динамичны. Возьмите корреляцию за короткий период, например, несколько последних дней, а потом сравните ее корреляцией за год.
Если долгосрочное и краткосрочное значения будут слишком отличаться, это Ваш шанс на размещение сделки. Как это сделать?
Например, за прошлый год корреляция двух пар была 0.98 – это свидетельствует о том, что практически все время направление их движения было одинаково. Когда росла в цене первая пара, то же самое происходило с ценой второй, причем с одинаковой скоростью.
И теперь Вы видите, что за прошедшую неделю или за месяц эти пары имеют корреляцию 0.10 – это значит, направление одно, скорость разная. Для примера можно движение в одном направлении двух автомобилей, у одной скорость 100, у второй 10 миль в час. Однако сравнение их скоростей через время вполне вероятно. Поэтому нужно понять, какая медленнее и сыграть на этом.
Пример для трейдинга. Одно направление пар, корреляция выше 0.60 и тут Вы узнаете, что несколько предыдущих дней корреляция была 0.20. Вы понимаете, какая оказала на это влияние, и приобретаете ее.
Петр Васильев, специально для http://forex-ratings.ru
Оптимальный брокер для краткосрочных интрадэй стратегий. Если работаете с профитом в пару пипов то инструментов с два десятка можно набрать с низкими спредами. Есть счета и с нулевыми спредами но там комиссия за круг. Тут нужно уже считать выгодно...