Как трейдер может использовать взаимосвязь валют?

  • Выбирать стратегию для торговли, Вы должны понимать, что валютные пары не могут быть независимыми, между ними есть определенная связь и зависимость. Чаще всего, более чем на одну пару влияют колебания цен на товары, процентные ставки и экономическая конъюнктура за рубежом.
  • Взаимосвязь в определенной мере присутствует во всем на валютном рынке, и если Вы будете знать степень взаимосвязи и направление движения определенных пар, у Вас появится возможность использовать эти знания в своих интересах.
  • Соотношение валютных пар является полезным торговым инструментом. Когда Вы планируете оперировать не одной валютной парой, нужно принимать во внимание движение одной пары к другой, что позволит увеличить прибыль. С этой целью применяют анализ корреляций.

Основываясь на обменных курсах, Вы можете вычислить корреляции валют и за счет этих данных диверсифицировать портфель. Вы удвоите позиции, не инвестируя дополнительно в одну и ту же пару, или оцените риск по сделкам. Если делать это правильно, можно избежать непродуктивной торговли и оценить риски.

Например, две валютные пары движутся в одном направлении и Вы следите за их развитием. Вы думаете, что первая пара вырастет, и после этого Вы ее купите. А за второй парой Вы наблюдали менее пристально и вдруг результаты технического и фундаментальных анализов просигнализировали о падении цены этой второй пары.

Игра идет на понижение. Итог будет таков – поскольку обе пары двигались в одном направлении, одна принесла Вам прибыль, вторая убыток. То же самое произойдет, если Вы одновременно будете играть на повышение, если две пары движутся в разных направлениях.

Когда Вы узнаете о корреляциях и о том, как они изменяются со временем, Вы можете контролировать риски с их помощью.

Колебание коэффициента корреляции от -1 до +1.

То, что движение обоих пар все время будет происходить в одном направлении, показывает корреляция +1, а если на протяжении всего времени движение пар будет в разных направлениях – коэффициент -1. Если значение корреляции 0, значит, взаимосвязь пар случайна и непредсказуема.

Корреляция позитивная

Если положительное число меньше +1. Направление движения у пар одинаковое, но не всегда. Если значение близко в этой цифре, одно направление будет большую часть времени.

Корреляция негативная

Отрицательное число больше -1. Направление у пар разное, однако, не всегда. Если значение близко к этому показателю, разное направление будет большую часть времени.

Как использовать корреляцию при торговле?

Если скорость, с которой Вы перемещаетесь в пробке низка, это не является гарантией того, что такой же низкой будет и средняя скорость. Все корреляции изменяются постоянно, так как очень динамичны. Возьмите корреляцию за короткий период, например, несколько последних дней, а потом сравните ее корреляцией за год.

Если долгосрочное и краткосрочное значения будут слишком отличаться, это Ваш шанс на размещение сделки. Как это сделать?

Например, за прошлый год корреляция двух пар была 0.98 – это свидетельствует о том, что практически все время направление их движения было одинаково. Когда росла в цене первая пара, то же самое происходило с ценой второй, причем с одинаковой скоростью.

И теперь Вы видите, что за прошедшую неделю или за месяц эти пары имеют корреляцию 0.10 – это значит, направление одно, скорость разная. Для примера можно движение в одном направлении двух автомобилей, у одной скорость 100, у второй 10 миль в час. Однако сравнение их скоростей через время вполне вероятно. Поэтому нужно понять, какая медленнее и сыграть на этом.

Пример для трейдинга. Одно направление пар, корреляция выше 0.60 и тут Вы узнаете, что несколько предыдущих дней корреляция была 0.20. Вы понимаете, какая оказала на это влияние, и приобретаете ее.

Петр Васильев, специально для http://forex-ratings.ru

Как применять торговые советники FOREX: от установки до открытия сделок

Торговые советники будоражат умы начинающих и опытных трейдеров с момента компьютеризации рынка FOREX. Оно и понятно, хороший советник, к примеру, пипсощик, может за месяц увеличить депозит вдвое, а то и втрое.

Зачем трейдеру в 2024 нужны ИИ-технологии

Microsoft достигает новых рекордов - и во многом благодаря развитию OpenAI. Тем временем искусственный интеллект становится все более...

MetaTrader 4 и MetaTrader 5: менее известные, но полезные функции

Разработанные компанией MetaQuotes Software, платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагают пользователям...


«Обычки» и «префы»: в чем разница между двумя видами акций

В аналитических текстах часто можно встретить термины «обычки» и «префы» - это обыкновенные и привилегированные...

Товарные пары: как они работают

Если вы когда-нибудь интересовались торговлей на рынке Форекс, то наверняка слышали про валютные пары. Но известно ли вам про товарные пары?

Интеграция трейдинга в личную экономическую стратегию

Личные финансы играют ключевую роль в жизни каждого человека. Под этим термином подразумевается всё...


Что такое «Продавай в мае и уходи»?

«Продавай в мае и уходи» («Sell in May and go away») - это хорошо известная поговорка в сфере финансов. Она основана на историческом...

Пять распространенных ошибок трейдеров

Когда дело доходит до торговли или инвестирования, ошибки - часть процесса обучения. Некоторые из них более вредны для инвестора...

Несколько ключевых советов в риск-менеджменте

Любое инвестирование предполагает определенный уровень риска, и то, какую сумму готов взять на себя каждый отдельный инвестор...

Топ Форекс Брокеров

200+ Форекс Брокеров

Последние Форекс Отзывы

Все Форекс Отзывы