Фильтр торговых сигналов «5 свечей»

От качества торговых сигналов напрямую зависит потенциал прибыли. Тем, кто уже пробовал свои силы в торговле на финансовых рынках, известно, что любая стратегия рано или поздно дает ложные сигналы на открытие позиций. При этом не важно, что лежит в основе торговой системы: индикаторы, технический или фундаментальный анализ, Price Action или объемы. При работе с любой системой периодически придется фиксировать убытки. Исключить данный фактор из трейдинга вряд ли удастся, но вот свести число сделок с отрицательным финансовым результатом к минимуму более, чем возможно. Если вы хоть раз задавались вопросом “как можно сократить число убыточных ордеров, открытых по неточным сигналам стратегии?”, то вы пришли по адресу. В этой статье мы подробно рассмотрим очень простой, но довольно эффективный метод оптимизации убытков, получивший название “5 свечей”.

Что представляет собой фильтр “5 свечей”

В трейдинге важнейшим фактором можно назвать актуальность торговых сигналов. Довольно часто встречаются ситуации, в которых сигнал индикаторов или иных инструментов стратегии не срабатывает из-за банального недостатка торгового объема. Подобные недостатки можно “фильтровать” посредством стандартных индикаторов торговых объемов или с помощью кластерных графиков. Однако причины формирования ложных сигналов на этом не заканчиваются, что заставляет заинтересованных в оптимизации убытков трейдеров разработать “универсальный фильтр”.

Если говорить простым языком, то фильтр “5 свечей” представляет собой обычный период, равный пяти ценовым элементам. Иными словами, если в течение пяти свечей торговый сигнал не привел к прибыли, то сделку будет лучше закрыть, не дожидаясь срабатывания страховочных ордеров. Сразу стоит сказать, что упомянутый метод фильтрации ложных торговых сигналов универсален. Его можно эффективно использовать независимо от предусмотренных правилами стратегии аналитических инструментов и методов прогнозирования цены, а также на любых финансовых инструментах и временных периодах.

Фильтр “5 свечей” при торговле по Price Action

Метод торговли по свечному анализу Price Action по праву можно считать одним из наиболее эффективных, что подтверждается статистикой. Распространено мнение о том, что прогнозировать ценообразование финансовых инструментов по свечным паттернам имеет смысл только при работе с долгосрочными таймфреймами (от Н4 и более). На самом деле, использовать Price Action и оставаться в плюсе возможно и при торговле на менее значительных временных периодах, если в комплексе использовать эффективные инструменты фильтрации сигналов на открытие сделок, а также обращать внимание на наиболее “сильные” разворотные паттерны (Пин-бар, Рельсы, Поглощение).

Рассмотрим несколько примеров:

На представленном отрезке графика отмечены 3 сигнала на вход в рынок:

• Паттерн “Рельсы” (состоит из двух ценовых элементов с равным диапазоном, при этом второй направлен в противоположную сторону) является разворотным и рассматривать его в качестве сигнала для открытия сделки следует лишь в том случае, когда он формируется на локальном уровне. Опытные трейдеры открывают ордер сразу после закрытия второй свечи паттерна. Новичкам рекомендуется дождаться подтверждения в виде закрытия следующего ценового элемента в направлении потенциальной сделки. Обратите внимание, что в течение 5 свечей после входа в рынок ордер принес прибыль. Это подтверждает правильность торгового сигнала.
• Теперь посмотрим на вторую сделку. После локального восходящего тренда появляются основания, позволяющие предположить смену тенденции (локальный минимум ниже предыдущего, а также завершение коррекции паттерном Пин-бар). Однако в течение 5 свечей после открытия ордера цена незначительно отклонилась от точки входа в рынок. Это указывает на недостоверность торгового сигнала. Причины могут быть разными: недостаточно торгового объема для развития хорошего тренда, либо смена настроений крупных участников торгов. В таких случаях лучшим решением будет закрытие сделки по текущей стоимости с фиксированием финансового результата.
• В третьей сделке видно, как ценовой график касается важного уровня 1.18600, после чего формируется нисходящая свеча сравнительно широкого диапазона. В таких случаях уместно рассматривать открытие коротких позиций. На данном примере видно, что сигнал оказался ложным. После небольшой коррекции график преодолевает значимый ценовой уровень 1.18600 и продолжает движение в восходящем направлении. Обратите внимание, что при использовании фильтра “5 свечей” убыток по этому ордеру составил считанные пункты и у трейдера нет никакой необходимости дожидаться автоматического закрытия сделки по Stop Loss.

Внимание! Период Н1 в качестве примера был выбран не случайно. Price Action действительно является эффективным методом прогнозирования цен на финансовых рынках даже без применения сторонних аналитических инструментов, но только при работе с графиками от Н4 и более. Это обусловлено отсутствием рыночного шума. Фильтр сигналов “5 свечей” позволит применять стратегию Price Action буквально на любом временном периоде, что может положительно отразиться на финансовом результате.

Применение фильтра “5 свечей” при торговле по индикаторам

Работа с индикаторами при управлении капиталом на финансовых рынках пользуется особой популярностью и не только у начинающих. Известно, что специалисты крупнейших инвестиционных компаний и всемирно известные трейдеры с Wall Street применяют на практике системы количественного трейдинга. В ближайшее время по этой теме будет опубликован отдельный материал, достойный внимания, поэтому следите за обновлениями.

Основную массу индикаторов принято делить на трендовые и осцилляторы. Первая группа используется для определения направления тренда. Области применения осцилляторов более обширны (выявление дивергенций/конвергенций, поиск наиболее оптимальных точек для открытия ордера и прочее). По большому счету, каждый отдельный осциллятор является программой, в которой объединены возможности нескольких трендовых индикаторов с различными входными параметрами, например, стандартный осциллятор MACD представляет собой комплекс скользящих средних, при этом отображается в виде гистограммы.

Все трендовые индикаторы и осцилляторы имеют одну неприятную общую особенность - запаздывание торговых сигналов. Эту проблему в некоторых случаях возможно решить сменой входных параметров, но чаще это приводит к формированию большого числа ложных сигналов на открытие торговых позиций. Поэтому более оптимально рассмотреть фильтр “5 свечей”. Чтобы убедиться в эффективности метода рассмотрим пару примеров на достаточно простой, популярной и интересной стратегии “Метод Пуриа”. Шаблон упомянутой системы выглядит примерно так:

В стратегии применяется комплекс индикаторов:

• 2 простые скользящие средние с периодами 75 и 85, примененные к точкам закрытия (Close);
• Экспоненциальныя скользящая средняя с периодом 5, примененная к Close;
• Осциллятор MACD со стандартными входными параметрами.

Все упомянутые аналитические инструменты входят в базовый набор индикаторов любой торговой платформы.

Сигналом на открытие сделки Buy является пересечение гистограммой MACD нулевого уровня снизу вверх, при этом параллельно скользящая с периодом 5 должна пересечь две оставшихся в аналогичном направлении. Сигналы для открытия ордеров Sell противоположные.

Внимание! Стратегией “Метод Пуриа” предусмотрены фиксированные значения для страховочных ордеров, а также конкретные рекомендации касательно выбора валютной пары и временного периода графика. Ознакомиться с этими параметрами можно в этой таблице:

Значение Stop Loss=Take Profit, во всяком случае так рекомендуют вести работу разработчики стратегии. Однако по личному опыту могу сказать, что более эффективно выставлять ордер ограничения убытков на ближайшем локальном уровне.

Обратите внимание, что значение прибыли напрямую зависит от средней дневной волатильности выбранного для торговли финансового инструмента. К слову, опытные трейдеры вполне могут работать с несколькими валютными парами параллельно, что позволит получить большее число торговых сигналов.

Итак, обратим еще раз внимание на представленный ранее пример:

На изображении отмечены 2 сигнала на вход в рынок: Buy и Sell. В первом случае, после пересечения гистограммой нулевого уровня и скользящих средних, график сравнительно долгое время двигался в боковом направлении. В таких случаях сложно однозначно говорить об успешном закрытии ордера, поэтому лучше закрыть сделку при отсутствии динамики через 5 свечей после открытия. Ведь как упоминалось ранее, сформированный индикаторами сигнал за это время мог утратить свою актуальность. В представленном на примере случае при закрытии ордера через 5 свечей даже удалось зафиксировать незначительную прибыль.

Теперь посмотрим на второй пример, где после открытия ордера в течение 5 свечей сделка была закрыта автоматически по Take Profit. 

Выводы: стоит ли использовать фильтр торговых сигналов “5 свечей” на практике?

Решение о применении тех или иных методов торговли должно приниматься самим трейдером. По личному опыту могу сказать, что использование фильтра “5 свечей” вполне оправдано, что подтверждается представленными в статье примерами. Ведь это позволяет не только оптимизировать убытки, но и значительно увеличить уровень прибыли за счет возможности торговать на более низких временных периодах.

К прочим преимуществам фильтра “5 свечей” можно отнести:

• Доступность (использовать метод в комплексе с привычными инструментами торговли смогут даже начинающие трейдеры);
• Универсальность (применение “5 свечей” оптимизирует любой подход к трейдингу и не зависит от выбранного периода ценового графика);
• Эффективность (сводит число убыточных сделок к минимуму);
• Не препятствует работе индикаторов и не влияет на корректные торговые сигналы.

На основании этих данных не сложно прийти к очевидному выводу: использование фильтра сигналов “5 свечей” оправдано и рекомендовано как начинающим, так и опытным сторонникам заработка на финансовых рынках. Однако важно помнить, что фильтр является вспомогательным инструментом. Итоговый финансовый результат будет зависеть только от эффективности торговой стратегии.

Александр Алмазов для Forex-Ratings.ru